Moving Average Circular Puffer

Die Wissenschaftler und Ingenieure Leitfaden für digitale Signalverarbeitung Von Steven W. Smith, Ph. D. Kapitel 28: Digitale Signalprozessoren Digitale Signalprozessoren dienen zur schnellen Durchführung von FIR-Filtern und ähnlichen Techniken. Um die Hardware zu verstehen. Müssen wir zuerst die Algorithmen verstehen. In diesem Abschnitt werden wir eine detaillierte Liste der Schritte für die Umsetzung eines FIR-Filter. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, wie DSPs entworfen sind, um diese Schritte so effizient wie möglich durchzuführen. Um zu starten, müssen wir zwischen der Offline-Verarbeitung und der Echtzeit-Verarbeitung unterscheiden. Bei der Offline-Verarbeitung befindet sich das gesamte Eingangssignal gleichzeitig im Computer. Zum Beispiel könnte ein Geophysiker ein Seismometer verwenden, um die Erdbewegung während eines Erdbebens aufzuzeichnen. Nachdem das Schütteln beendet ist, können die Informationen in einen Computer gelesen und in irgendeiner Weise analysiert werden. Ein weiteres Beispiel für die Offline-Verarbeitung ist die medizinische Bildgebung, wie Computertomographie und MRT. Der Datensatz wird erfasst, während sich der Patient innerhalb der Maschine befindet, aber die Bildrekonstruktion kann bis zu einem späteren Zeitpunkt verzögert werden. Wesentlich ist, dass alle Informationen gleichzeitig dem Verarbeitungsprogramm zur Verfügung stehen. Dies ist häufig in der wissenschaftlichen Forschung und Technik, aber nicht in Konsumgütern. Off-line-Verarbeitung ist das Reich der persönlichen Computer und mainframes. Bei der Echtzeitverarbeitung wird das Ausgangssignal zu dem Zeitpunkt erzeugt, zu dem das Eingangssignal akquiriert wird. Dies wird zum Beispiel in der Telefonkommunikation, Hörgeräten und Radar benötigt. Diese Anwendungen müssen die Informationen sofort verfügbar, obwohl es um einen kurzen Betrag verzögert werden kann. Beispielsweise kann eine Verzögerung von 10 Millisekunden in einem Telefonanruf nicht vom Lautsprecher oder Hörer erkannt werden. Ebenso macht es keinen Unterschied, ob ein Radarsignal um wenige Sekunden verzögert wird, bevor es dem Bediener angezeigt wird. Real-time-Anwendungen Eingabe einer Stichprobe, führen Sie den Algorithmus, und geben Sie eine Probe, over-and-over. Alternativ können sie eine Gruppe von Abtastwerten eingeben, den Algorithmus ausführen und eine Gruppe von Abtastwerten ausgeben. Dies ist die Welt der digitalen Signalprozessoren. Nun blicken wir auf Abb. 28-2 und stellen Sie sich vor, dass dies ein FIR-Filter ist, der in Echtzeit implementiert wird. Um das Ausgangssample zu berechnen, müssen wir Zugriff auf eine bestimmte Anzahl der letzten Samples vom Eingang haben. Angenommen, wir verwenden in diesem Filter acht Koeffizienten, eine 0. A 1. Hellip ein 7. Das heißt, wir müssen den Wert der acht letzten Samples aus dem Eingangssignal x n, x n -1, hellip x n -7 kennen. Diese acht Samples müssen im Speicher abgelegt und fortlaufend aktualisiert werden, wenn neue Samples gewonnen werden. Was ist der beste Weg, um diese gespeicherten Proben zu verwalten Die Antwort ist kreisförmige Pufferung. Fig. 28-3 zeigt einen kreisförmigen Puffer mit acht Proben. Wir haben diesen Kreispuffer in acht aufeinanderfolgenden Speicherplätzen, 20041 bis 20048, platziert. Abbildung (a) zeigt, wie die acht Samples aus dem Eingang zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert werden können, während (b) die Änderungen nach dem nächsten Sample angezeigt werden erworben. Die Idee der Zirkularpufferung besteht darin, dass das Ende dieses linearen Arrays mit seinem Anfangsspeicherort 20041 verbunden ist, wird als neben 20048 betrachtet, ebenso wie 20044 neben 20045. Sie behalten das Array mit einem Zeiger (eine Variable, deren Wert ist eine Adresse), die angibt, wo sich die letzte Probe befindet. Zum Beispiel enthält der Zeiger in (a) die Adresse 20044, während er in (b) 20045 enthält. Wenn ein neuer Sample erfasst wird, ersetzt er den ältesten Sample im Array und der Zeiger wird um eine Adresse weiter geschoben. Kreispuffer sind effizient, da nur ein Wert geändert werden muss, wenn ein neues Sample erfasst wird. Es werden vier Parameter benötigt, um einen kreisförmigen Puffer zu verwalten. Zunächst muss es einen Zeiger geben, der den Anfang des Zirkularpuffers im Speicher angibt (in diesem Beispiel 20041). Zweitens muss ein Zeiger sein, der das Ende des Arrays angibt (z. B. 20048) oder eine Variable, die seine Länge (z. B. 8) hält. Drittens muss die Schrittgröße der Speicheradressierung angegeben werden. In Fig. 28-3 ist die Schrittgröße eins. Zum Beispiel: Adresse 20043 enthält ein Beispiel, Adresse 20044 enthält das nächste Beispiel, und so weiter. Dies ist oft nicht der Fall. Beispielsweise kann sich die Adressierung auf Bytes beziehen, und jeder Abtastwert kann zwei oder vier Bytes benötigen, um seinen Wert zu halten. In diesen Fällen müsste die Schrittweite zwei oder vier betragen. Diese drei Werte definieren die Größe und die Konfiguration des kreisförmigen Puffers und werden sich während des Programmbetriebs nicht ändern. Der vierte Wert, der Zeiger auf das aktuellste Sample, muss beim Erfassen jedes neuen Samples modifiziert werden. Mit anderen Worten muss es eine Programmlogik geben, die steuert, wie dieser vierte Wert basierend auf dem Wert der ersten drei Werte aktualisiert wird. Während diese Logik ganz einfach ist, muss sie sehr schnell sein. Dies ist der ganze Punkt dieser Diskussion DSPs sollten bei der Verwaltung von kreisförmigen Puffern optimiert werden, um die höchstmögliche Ausführungsgeschwindigkeit zu erreichen. Nebenbei ist die kreisförmige Pufferung auch für die Offline-Verarbeitung von Nutzen. Betrachten wir ein Programm, bei dem sowohl das Eingangssignal als auch das Ausgangssignal vollständig im Speicher enthalten sind. Zirkularpufferung wird nicht für eine Faltungsberechnung benötigt, da jede Probe sofort zugegriffen werden kann. Viele Algorithmen werden jedoch stufenweise implementiert. Wobei zwischen jeder Stufe ein Zwischensignal erzeugt wird. Zum Beispiel arbeitet ein rekursiver Filter, der als eine Reihe von Biquaden ausgeführt wird, auf diese Weise. Das Brute-Force-Verfahren ist es, die gesamte Länge jedes Zwischensignals im Speicher zu speichern. Zirkularpufferung bietet eine weitere Option: Nur die Zwischenproben, die für die Berechnung benötigt werden, speichern. Dies verringert die erforderliche Menge an Speicher, auf Kosten eines komplizierteren Algorithmus. Die wichtige Idee ist, dass kreisförmige Puffer für die Offline-Verarbeitung nützlich sind, aber für Echtzeitanwendungen kritisch sind. Nun können wir die Schritte betrachten, die erforderlich sind, um ein FIR-Filter unter Verwendung von kreisförmigen Puffern sowohl für das Eingangssignal als auch für die Koeffizienten zu implementieren. Diese Liste mag trivial und überexamiert sein. Die effiziente Handhabung dieser einzelnen Aufgaben ist es, was einen DSP von einem herkömmlichen Mikroprozessor trennt. Für jedes neue Sample müssen alle folgenden Schritte durchgeführt werden: Das Ziel ist, diese Schritte schnell auszuführen. Da die Schritte 6-12 viele Male wiederholt werden (einmal für jeden Koeffizienten im Filter), müssen diese Operationen besonders beachtet werden. Traditionelle Mikroprozessoren müssen in der Regel diese 14 Schritte seriell (eine nach der anderen), während DSPs sind entworfen, um sie parallel durchzuführen. In einigen Fällen können alle Operationen innerhalb der Schleife (Schritte 6-12) in einem einzigen Taktzyklus abgeschlossen werden. Lets Blick auf die interne Architektur, die diese großartige Leistung ermöglicht. Ich weiß, dies ist erreichbar mit Boost wie pro: Aber ich möchte wirklich vermeiden, mit Boost. Ich habe gegoogelt und keine geeigneten oder lesbaren Beispiele gefunden. Grundsätzlich möchte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahlstroms mit den letzten 1000 Zahlen als Datenprobe verfolgen. Was ist der einfachste Weg, um dies zu erreichen, experimentierte ich mit einem kreisförmigen Array, exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfacheren gleitenden Durchschnitt und festgestellt, dass die Ergebnisse aus dem kreisförmigen Array meine Bedürfnisse am besten geeignet. Wenn Ihre Bedürfnisse sind einfach, können Sie nur versuchen, mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Setzen Sie einfach, Sie eine Akkumulator-Variable, und wie Ihr Code sieht auf jede Probe, aktualisiert der Code den Akkumulator mit dem neuen Wert. Sie wählen eine konstante Alpha, die zwischen 0 und 1 ist, und berechnen Sie: Sie müssen nur einen Wert von Alpha zu finden, wo die Wirkung einer gegebenen Probe nur für etwa 1000 Proben dauert. Hmm, Im nicht wirklich sicher, dass dies für Sie geeignet ist, jetzt, dass Ive es hier. Das Problem ist, dass 1000 ist ein ziemlich langes Fenster für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt Im nicht sicher, gibt es ein Alpha, die den Durchschnitt über die letzten 1000 Zahlen, ohne Unterlauf in der Gleitkomma Berechnung. Aber, wenn Sie einen kleineren Durchschnitt wünschen, wie 30 Zahlen oder so, dieses ist eine sehr einfache und schnelle Weise, es zu tun. Beantwortet Jun 12 12 at 4:44 1 auf Ihrem Beitrag. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann zulassen, dass das Alpha variabel ist. Somit kann dies dazu verwendet werden, Zeitbasisdurchschnitte (z. B. Bytes pro Sekunde) zu berechnen. Wenn die Zeit seit dem letzten Akkumulator-Update mehr als 1 Sekunde beträgt, lassen Sie Alpha 1.0 sein. Andernfalls können Sie Alpha zulassen (usecs seit letztem update1000000). Ndash jxh Grundsätzlich möchte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahls mit den neuesten 1000 Zahlen als Datenbeispiel zu verfolgen. Beachten Sie, dass im Folgenden die Summe als Elemente als addiert ergänzt wird, wobei kostspielige O (N) - Transversionen vermieden werden, um die Summe zu berechnen, die für den durchschnittlichen Bedarf erforderlich ist. Insgesamt wird ein anderer Parameter von T gebildet, um z. B. Mit einem langen langen, wenn insgesamt 1000 lange s, eine int für char s, oder eine doppelte bis total float s. Dies ist ein wenig fehlerhaft, dass Nennsignale an INTMAX vorbeiziehen könnten - wenn Sie darauf achten, dass Sie ein langes langes nicht signiertes verwenden konnten. Oder verwenden Sie ein zusätzliches Bool-Datenelement, um aufzuzeichnen, wenn der Container zuerst gefüllt wird, während numsamples rund um das Array (am besten dann umbenannt etwas harmlos wie pos). Man nehme an, daß der quadratische Operator (T-Abtastwert) tatsächlich quadratischer Operator (T-Abtastwert) ist. Ndash oPless Jun 8 14 um 11:52 Uhr oPless ahhh. Gut beobachtet. Eigentlich meinte ich, dass es sich um void operator () (T sample) handelt, aber natürlich könntet ihr auch irgendeine Notation verwenden, die ihr mochtet. Wird beheben, danke. Ndash Tony D Juni 14 14 am 14: 27As andere haben erwähnt, sollten Sie ein IIR (endlose Impulsantwort) Filter anstatt der FIR (Finite Impulse Response) Filter Sie jetzt verwenden. Es gibt mehr dazu, aber auf den ersten Blick werden FIR-Filter als explizite Windungen und IIR-Filter mit Gleichungen implementiert. Das besondere IIR-Filter, das ich viel in Mikrocontrollern verwende, ist ein einpoliges Tiefpaßfilter. Dies ist das digitale Äquivalent eines einfachen R-C-Analogfilters. Für die meisten Anwendungen haben diese bessere Eigenschaften als der Kastenfilter, den Sie verwenden. Die meisten Verwendungen eines Box-Filter, die ich begegnet bin, sind ein Ergebnis von jemand nicht Aufmerksamkeit in der digitalen Signalverarbeitung Klasse, nicht als Ergebnis der Notwendigkeit ihrer besonderen Eigenschaften. Wenn Sie nur wollen, um hohe Frequenzen zu dämpfen, dass Sie wissen, Rauschen sind, ist ein einpoliges Tiefpassfilter besser. Der beste Weg, um ein digitales in einem Mikrocontroller zu implementieren, ist in der Regel: FILT lt - FILT FF (NEW - FILT) FILT ist ein Stück persistenten Zustand. Dies ist die einzige persistente Variable, die Sie benötigen, um diesen Filter zu berechnen. NEU ist der neue Wert, den der Filter mit dieser Iteration aktualisiert. FF ist die Filterfraktion. Die die Schwere des Filters einstellt. Betrachten Sie diesen Algorithmus und sehen Sie, dass für FF 0 der Filter unendlich schwer ist, da sich der Ausgang nie ändert. Für FF 1 ist das eigentlich gar kein Filter, da der Ausgang nur dem Eingang folgt. Nützliche Werte sind dazwischen. Auf kleinen Systemen wählen Sie FF auf 12 N, so dass die Multiplikation mit FF als Rechtsverschiebung um N Bits erreicht werden kann. Beispielsweise könnte FF 116 sein und das Multiplizieren mit FF daher eine Rechtsverschiebung von 4 Bits. Andernfalls benötigt dieses Filter nur eine Subtraktion und eine Addition, obwohl die Zahlen in der Regel größer als der Eingangswert sein müssen (mehr über die numerische Genauigkeit in einem separaten Abschnitt weiter unten). Ich nehme in der Regel AD-Messwerte deutlich schneller als sie benötigt werden und wenden Sie zwei dieser Filter kaskadiert. Dies ist das digitale Äquivalent von zwei R-C-Filtern in Serie und dämpft um 12 dBoktave über der Rolloff-Frequenz. Allerdings für AD-Lesungen seine in der Regel mehr relevant, um das Filter im Zeitbereich zu betrachten, indem man seine Schrittantwort. Dies zeigt Ihnen, wie schnell Ihr System eine Änderung sehen wird, wenn die Sache, die Sie messen, ändert. Zur Erleichterung der Gestaltung dieser Filter (was nur bedeutet Kommissionierung FF und entscheiden, wie viele von ihnen zu kaskadieren), benutze ich mein Programm FILTBITS. Sie legen die Anzahl der Schaltbits für jede FF in der kaskadierten Filterreihe fest und berechnen die Schrittantwort und andere Werte. Eigentlich habe ich in der Regel laufen diese über mein Wrapper-Skript PLOTFILT. Dies führt FILTBITS, die eine CSV-Datei macht, dann die CSV-Datei. Beispielsweise ist hier das Ergebnis von PLOTFILT 4 4: Die beiden Parameter zu PLOTFILT bedeuten, dass es zwei Filter gibt, die von dem oben beschriebenen Typ kaskadiert sind. Die Werte von 4 geben die Anzahl der Schaltbits an, um die Multiplikation mit FF zu realisieren. Die beiden FF-Werte sind daher in diesem Fall 116. Die rote Spur ist die Einheit Schritt Antwort, und ist die Hauptsache zu betrachten. Dies bedeutet beispielsweise, dass sich der Ausgang des kombinierten Filters auf 90 des neuen Wertes in 60 Iterationen niederschlägt, falls sich der Eingang sofort ändert. Wenn Sie ca. 95 Einschwingzeit kümmern, dann müssen Sie ca. 73 Iterationen warten, und für 50 Einschwingzeit nur 26 Iterationen. Die grüne Kurve zeigt Ihnen den Ausgang einer einzelnen Amplitude. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von der zufälligen Rauschunterdrückung. Es sieht aus wie keine einzelne Probe wird mehr als eine 2,5 Änderung in der Ausgabe verursachen. Die blaue Spur soll ein subjektives Gefühl geben, was dieser Filter mit weißem Rauschen macht. Dies ist kein strenger Test, da es keine Garantie gibt, was genau der Inhalt der Zufallszahlen war, die als der weiße Rauscheneingang für diesen Durchlauf von PLOTFILT ausgewählt wurden. Seine nur, um Ihnen ein grobes Gefühl, wie viel es gequetscht werden und wie glatt es ist. PLOTFILT, vielleicht FILTBITS, und viele andere nützliche Dinge, vor allem für PIC-Firmware-Entwicklung ist verfügbar in der PIC Development Tools-Software-Release auf meiner Software-Downloads-Seite. Hinzugefügt über numerische Genauigkeit Ich sehe aus den Kommentaren und nun eine neue Antwort, dass es Interesse an der Diskussion der Anzahl der Bits benötigt, um diesen Filter zu implementieren. Beachten Sie, dass das Multiplizieren mit FF Log 2 (FF) neue Bits unterhalb des Binärpunkts erzeugt. Auf kleinen Systemen wird FF gewöhnlich mit 12 N gewählt, so daß diese Multiplikation tatsächlich durch eine Rechtsverschiebung von N Bits realisiert wird. FILT ist daher meist eine feste Ganzzahl. Beachten Sie, dass dies ändert keine der Mathematik aus der Prozessoren Sicht. Wenn Sie z. B. 10-Bit-AD-Lesungen und N 4 (FF 116) filtern, benötigen Sie 4 Fraktionsbits unter den 10-Bit-Integer-AD-Messwerten. Einer der meisten Prozessoren, youd tun 16-Bit-Integer-Operationen aufgrund der 10-Bit-AD-Lesungen. In diesem Fall können Sie immer noch genau die gleichen 16-Bit-Integer-Opertions, aber beginnen mit der AD-Lesungen um 4 Bits verschoben verschoben. Der Prozessor kennt den Unterschied nicht und muss nicht. Das Durchführen der Mathematik auf ganzen 16-Bit-Ganzzahlen funktioniert, ob Sie sie als 12,4 feste oder wahre 16-Bit-Ganzzahlen (16,0 Fixpunkt) betrachten. Im Allgemeinen müssen Sie jedem Filterpole N Bits hinzufügen, wenn Sie aufgrund der numerischen Darstellung kein Rauschen hinzufügen möchten. Im obigen Beispiel müsste das zweite Filter von zwei 1044 18 Bits haben, um keine Informationen zu verlieren. In der Praxis auf einer 8-Bit-Maschine bedeutet, dass youd 24-Bit-Werte verwenden. Technisch nur den zweiten Pol von zwei würde den größeren Wert benötigen, aber für Firmware Einfachheit ich in der Regel die gleiche Darstellung, und damit der gleiche Code, für alle Pole eines Filters. Normalerweise schreibe ich eine Unterroutine oder Makro, um eine Filterpol-Operation durchzuführen, dann gelten, dass für jeden Pol. Ob eine Unterroutine oder ein Makro davon abhängt, ob Zyklen oder Programmspeicher in diesem Projekt wichtiger sind. So oder so, ich benutze einige Scratch-Zustand, um NEU in die subroutinemacro, die FILT Updates, sondern auch lädt, dass in den gleichen Kratzer NEU war in. Dies macht es einfach, mehrere Pole anzuwenden, da die aktualisierte FILT von einem Pole ist die NEUE Der nächsten. Wenn ein Unterprogramm, ist es sinnvoll, einen Zeiger auf FILT auf dem Weg in, die auf nur nach FILT auf dem Weg nach draußen aktualisiert wird. Auf diese Weise arbeitet das Unterprogramm automatisch auf aufeinanderfolgenden Filtern im Speicher, wenn es mehrmals aufgerufen wird. Mit einem Makro benötigen Sie nicht einen Zeiger, da Sie in der Adresse passieren, um auf jeder Iteration zu arbeiten. Code-Beispiele Hier ein Beispiel für ein Makro wie oben für eine PIC 18 beschrieben: Und hier ist ein ähnliches Makro für eine PIC 24 oder dsPIC 30 oder 33: Beide Beispiele werden als Makros unter Verwendung meines PIC-Assembler-Präprozessors implementiert. Die mehr fähig ist als eine der eingebauten Makroanlagen. Clabacchio: Ein weiteres Thema, das ich erwähnen sollte, ist die Firmware-Implementierung. Sie können eine einpolige Tiefpassfilter-Subroutine einmal schreiben und dann mehrmals anwenden. Tatsächlich schreibe ich normalerweise solch eine Unterroutine, um einen Zeiger im Gedächtnis in den Filterzustand zu nehmen, dann ihn den Zeiger voranbringen lassen, so daß er nacheinander leicht aufgerufen werden kann, um mehrpolige Filter zu verwirklichen. Ndash Olin Lathrop Apr 20 12 at 15:03 1. Dank sehr viel für Ihre Antworten - alle von ihnen. Ich beschloss, dieses IIR-Filter zu verwenden, aber dieser Filter wird nicht als Standard-Tiefpaßfilter verwendet, da ich die Zählerwerte berechnen und sie vergleichen muss, um Änderungen in einem bestimmten Bereich zu erkennen. Da diese Werte von sehr unterschiedlichen Dimensionen abhängig von Hardware Ich wollte einen Durchschnitt nehmen, um in der Lage sein, auf diese Hardware spezifischen Änderungen automatisch reagieren. Wenn Sie mit der Beschränkung einer Macht von zwei Anzahl von Elementen zu durchschnittlich leben können (dh 2,4,8,16,32 etc), dann kann die Teilung einfach und effizient auf einem getan werden Low-Performance-Mikro ohne dedizierte Division, weil es als Bit-Shift durchgeführt werden kann. Jede Schicht rechts ist eine Macht von zwei zB: Der OP dachte, er hatte zwei Probleme, die Teilung in einem PIC16 und Speicher für seinen Ringpuffer. Diese Antwort zeigt, dass die Teilung nicht schwierig ist. Zwar adressiert es nicht das Gedächtnisproblem, aber das SE-System erlaubt Teilantworten, und Benutzer können etwas von jeder Antwort für selbst nehmen oder sogar redigieren und kombinieren andere39s Antworten. Da einige der anderen Antworten eine Divisionsoperation erfordern, sind sie ähnlich unvollständig, da sie nicht zeigen, wie dies auf einem PIC16 effizient erreicht werden kann. Ndash Martin Apr 20 12 at 13:01 Es gibt eine Antwort für einen echten gleitenden Durchschnitt Filter (auch bekannt als Boxcar-Filter) mit weniger Speicher Anforderungen, wenn Sie dont mind Downsampling. Es heißt ein kaskadiertes Integrator-Kamm-Filter (CIC). Die Idee ist, dass Sie einen Integrator, die Sie nehmen Differenzen über einen Zeitraum, und die wichtigsten Speicher-sparende Gerät ist, dass durch Downsampling, müssen Sie nicht jeden Wert des Integrators zu speichern. Es kann mit dem folgenden Pseudocode implementiert werden: Ihre effektive gleitende durchschnittliche Länge ist decimationFactorstatesize, aber Sie müssen nur um Stateize Proben zu halten. Offensichtlich können Sie bessere Leistung erzielen, wenn Ihr stateize und decimationFactor Potenzen von 2 sind, so dass die Divisions - und Restoperatoren durch Shifts und Masken ersetzt werden. Postscript: Ich stimme mit Olin, dass Sie immer sollten einfache IIR-Filter vor einem gleitenden durchschnittlichen Filter. Wenn Sie die Frequenz-Nullen eines Boxcar-Filters nicht benötigen, wird ein 1-poliger oder 2-poliger Tiefpassfilter wahrscheinlich gut funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn Sie für die Zwecke der Dezimierung filtern (mit einer hohen Sample-Rate-Eingang und Mittelung es für die Verwendung durch einen Low-Rate-Prozess), dann kann ein CIC-Filter genau das, was Sie suchen. (Vor allem, wenn Sie stateize1 verwenden und den Ringbuffer insgesamt mit nur einem einzigen vorherigen Integrator-Wert zu vermeiden) Theres einige eingehende Analyse der Mathematik hinter dem ersten Auftrag IIR-Filter, Olin Lathrop bereits beschrieben hat auf der Digital Signal Processing Stack-Austausch (Enthält viele schöne Bilder.) Die Gleichung für diese IIR-Filter ist: Dies kann mit nur Ganzzahlen und keine Division mit dem folgenden Code implementiert werden (möglicherweise benötigen einige Debugging, wie ich aus dem Speicher wurde.) Dieser Filter approximiert einen gleitenden Durchschnitt von Die letzten K Proben durch Setzen des Wertes von alpha auf 1K. Führen Sie dies im vorherigen Code durch die Definition von BITS auf LOG2 (K), dh für K 16 gesetzt BITS auf 4, für K 4 gesetzt BITS auf 2, etc. (Ill Überprüfung der Code hier aufgelistet, sobald ich eine Änderung und Bearbeiten Sie diese Antwort, wenn nötig.) Antwort # 1 am: Juni 23, 2010, um 4:04 Uhr Heres ein einpoliges Tiefpassfilter (gleitender Durchschnitt, mit Cutoff-Frequenz CutoffFrequency). Sehr einfach, sehr schnell, funktioniert super, und fast kein Speicher Overhead. Hinweis: Alle Variablen haben einen Bereich über die Filterfunktion hinaus, mit Ausnahme des übergebenen newInput Hinweis: Dies ist ein einstufiger Filter. Mehrere Stufen können zusammen kaskadiert werden, um die Schärfe des Filters zu erhöhen. Wenn Sie mehr als eine Stufe verwenden, müssen Sie DecayFactor anpassen (was die Cutoff-Frequenz betrifft), um sie zu kompensieren. Und natürlich alles, was Sie brauchen, ist die beiden Zeilen überall platziert, brauchen sie nicht ihre eigene Funktion. Dieser Filter hat eine Rampenzeit, bevor der gleitende Durchschnitt diejenige des Eingangssignals darstellt. Wenn Sie diese Rampenzeit umgehen müssen, können Sie MovingAverage einfach auf den ersten Wert von newInput anstelle von 0 initialisieren und hoffen, dass der erste newInput kein Ausreißer ist. (CutoffFrequencySampleRate) einen Bereich zwischen 0 und 0,5 hat. DecayFactor ist ein Wert zwischen 0 und 1, in der Regel in der Nähe von 1. Single-precision Schwimmer sind gut genug für die meisten Dinge, ich bevorzuge nur Doppel. Wenn Sie mit ganzen Zahlen zu bleiben müssen, können Sie DecayFactor und Amplitudenfaktor in gebrochene Zahlen umwandeln, in dem der Zähler als ganze Zahl gespeichert ist, und der Nenner eine ganzzahlige Potenz von 2 (so können Sie Bit-Verschiebung nach rechts, wie die Nenner, anstatt sich während der Filterschleife teilen zu müssen). Zum Beispiel, wenn DecayFactor 0.99, und Sie Ganzzahlen verwenden möchten, können Sie DecayFactor 0.99 65536 64881. Und dann immer wenn Sie multiplizieren mit DecayFactor in Ihrer Filterschleife, nur verschieben Sie das Ergebnis 16. Für weitere Informationen über dieses, ein ausgezeichnetes Buch thats Online, Kapitel 19 auf rekursive Filter: dspguidech19.htm PS Für das Moving Average-Paradigma, einen anderen Ansatz für die Einstellung DecayFactor und AmplitudeFactor, die möglicherweise mehr relevant für Ihre Bedürfnisse, können Sie sagen, dass Sie wollen, dass die vorherigen, etwa 6 Artikeln gemittelt, es diskret tun, fügen Sie 6 Elemente und teilen durch 6, so Können Sie den AmplitudeFactor auf 16 und DecayFactor auf (1.0 - AmplitudeFactor) einstellen. Antwortete May 14 12 at 22:55 Jeder andere hat kommentiert gründlich über den Nutzen der IIR vs FIR, und auf Power-of-two-Division. Id nur, um einige Implementierungsdetails zu geben. Das unten genannte funktioniert gut auf kleinen Mikrocontrollern ohne FPU. Es gibt keine Multiplikation, und wenn Sie N eine Potenz von zwei halten, ist die gesamte Division ein-Zyklus-Bit-Verschiebung. Basic FIR-Ringpuffer: Halten Sie einen laufenden Puffer der letzten N-Werte und einen laufenden SUM aller Werte im Puffer. Jedes Mal, wenn eine neue Probe kommt, subtrahieren Sie den ältesten Wert im Puffer von SUM, ersetzen Sie ihn durch das neue Sample, fügen Sie das neue SUM zu SUM hinzu und geben Sie SUMN aus. Modifizierter IIR-Ringpuffer: Halten Sie einen laufenden SUM der letzten N-Werte. Jedes Mal, wenn ein neues Sample in SUM - SUMN kommt, fügen Sie das neue Sample hinzu und geben SUMN aus. Antwort # 1 am: August 28, 2008, um 13:45 Uhr Wenn Sie 399m lesen Sie Recht, you39re beschreiben einen First-Order IIR-Filter der Wert you39re Subtraktion isn39t der älteste Wert, der herausfällt, sondern ist stattdessen der Durchschnitt der vorherigen Werte. Erstklassige IIR-Filter können sicherlich nützlich sein, aber I39m nicht sicher, was du meinst, wenn Sie vorschlagen, dass der Ausgang ist der gleiche für alle periodischen Signale. Bei einer Abtastrate von 10 kHz liefert das Einspeisen einer 100 Hz-Rechteckwelle in ein 20-stufiges Kastenfilter ein Signal, das für 20 Abtastungen gleichmäßig ansteigt, für 30 sitzt, für 20 Abtastungen gleichmäßig sinkt und für 30 sitzt. Ein erster Ordnung IIR-Filter. Ndash Supercat Aug 28 13 am 15:31 wird eine Welle, die scharf anfängt zu steigen und allmählich Niveaus in der Nähe (aber nicht auf) das Eingabe-Maximum, dann scharf beginnt zu fallen und allmählich in der Nähe (aber nicht auf) der Eingabe Minimum. Sehr unterschiedliches Verhalten. Ndash Supercat Ein Problem ist, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt kann oder auch nicht nützlich sein. Mit einem IIR-Filter können Sie einen schönen Filter mit relativ wenigen Calcs erhalten. Die FIR Sie beschreiben kann Ihnen nur ein Rechteck in der Zeit - ein sinc in freq - und Sie können nicht die Seitenkeulen zu verwalten. Es kann lohnt sich, in ein paar ganzzahlige Multiplikatoren zu werfen, um es eine schöne symmetrische abstimmbare FIR, wenn Sie die Zeitschaltuhren ersparen können. Ndash ScottSeidman: Keine Notwendigkeit für Multiplikatoren, wenn man einfach jede Stufe der FIR entweder den Durchschnitt der Eingabe auf diese Stufe und ihre vorherigen gespeicherten Wert, und dann speichern Sie die Eingabe (wenn man hat Der numerische Bereich, man könnte die Summe anstatt den Durchschnitt verwenden). Ob das besser als ein Box-Filter ist, hängt von der Anwendung ab (die Sprungantwort eines Boxfilters mit einer Gesamtverzögerung von 1ms wird zum Beispiel eine nasty d2dt Spike haben, wenn die Eingangsänderung und wieder 1ms später, aber das Minimum haben wird Mögliche ddt für einen Filter mit insgesamt 1ms Verzögerung). Ndash supercat Wie mikeselectricstuff sagte, wenn Sie wirklich brauchen, um Ihren Speicherbedarf zu reduzieren, und Sie dont dagegen Ihre Impulsantwort ist eine exponentielle (anstelle eines rechteckigen Puls), würde ich für einen exponentiellen gleitenden durchschnittlichen Filter gehen . Ich nutze sie ausgiebig. Mit dieser Art von Filter, brauchen Sie nicht jeden Puffer. Sie brauchen nicht zu speichern N Vergangenheit Proben. Nur einer. So werden Ihre Speicheranforderungen um einen Faktor von N reduziert. Auch brauchen Sie keine Division für das. Nur Multiplikationen. Wenn Sie Zugriff auf Gleitpunktarithmetik haben, verwenden Sie Fließkomma-Multiplikationen. Andernfalls können ganzzahlige Multiplikationen und Verschiebungen nach rechts erfolgen. Allerdings sind wir im Jahr 2012, und ich würde Ihnen empfehlen, Compiler (und MCUs), mit denen Sie mit Gleitkommazahlen arbeiten können. Abgesehen davon, dass mehr Speicher effizienter und schneller (Sie dont haben, um Elemente in jedem kreisförmigen Puffer zu aktualisieren), würde ich sagen, es ist auch natürlich. Weil eine exponentielle Impulsantwort besser auf die Art und Weise reagiert, wie sich die Natur verhält, in den meisten Fällen. Ein Problem mit dem IIR-Filter fast berührt von Olin und Supercat, aber anscheinend von anderen ignoriert ist, dass die Rundung nach unten führt einige Ungenauigkeiten (und möglicherweise Biastruncation). Unter der Annahme, dass N eine Potenz von zwei ist und nur ganzzahlige Arithmetik verwendet wird, beseitigt das Shift-Recht systematisch die LSBs des neuen Samples. Das bedeutet, dass, wie lange die Serie jemals sein könnte, wird der Durchschnitt nie berücksichtigen. Nehmen wir z. B. eine langsam abnehmende Reihe (8,8,8,8,7,7,7,7,6,6) an und nehmen an, daß der Durchschnitt tatsächlich 8 ist. Die Faust 7 Probe bringt den Durchschnitt auf 7, unabhängig von der Filterstärke. Nur für eine Probe. Gleiche Geschichte für 6, usw. Jetzt denke an das Gegenteil. Die serie geht auf. Der Durchschnitt bleibt auf 7 für immer, bis die Probe groß genug ist, um es zu ändern. Natürlich können Sie für die Bias korrigieren, indem Sie 12N2, aber das nicht wirklich lösen, die Präzision Problem. In diesem Fall bleibt die abnehmende Reihe für immer bei 8, bis die Probe 8-12 (N2) ist. Für N4 zum Beispiel, wird jede Probe über Null halten den Durchschnitt unverändert. Ich glaube, eine Lösung für das implizieren würde, um einen Akkumulator der verlorenen LSBs halten. Aber ich habe es nicht weit genug, um Code bereit, und Im nicht sicher, es würde nicht schaden, die IIR Macht in einigen anderen Fällen der Serie (zum Beispiel, ob 7,9,7,9 würde durchschnittlich 8 dann). Olin, Ihre zweistufige Kaskade würde auch eine Erklärung brauchen. Halten Sie zwei durchschnittliche Werte mit dem Ergebnis der ersten in die zweite in jeder Iteration eingezogen halten. Was ist der Vorteil davon

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Wie zu identifizieren und zu handeln Failed Forex Breakouts Updated November 30, 2015 Trading Breakouts ist eine erfolgreiche Handelsstrategie, wenn Sie Ihr Risiko angemessen verwalten können. Allerdings, wie Sie vor kurzem gelernt. Viele Händler nicht mit Risiken angemessen. Für Händler, die lieben, Ausbrüche zu handeln, können aber nicht ihr Risiko zu verwalten, ein gescheiterter Ausbruch kann ihre schlimmsten Feind, aber glücklich für Sie, wird dieser Artikel Ihnen sagen, wie man Risiken zu verwalten und konzentrieren sich auf einen Schlag in Gefühl für Gelegenheit. Warum Trading Breakouts ist eine legitime Strategie Der Forex-Markt ist anfällig für viele starke Trends, die mit einem Ausbruch aus einer langfristigen Bereich zu beginnen. Der Grund für diese langfristigen Tendenzen sind viele, aber die vorteilhaftesten Ausbrüche, die vorgerückte Händler und Investmentbankhandeltische schauen, ist geldpolitische Divergenz. Eine geldpolitische Divergenz geschieht, wenn eine Zentralbank wie die Bank of England einen optimistischen Blick auf die Zukunft der Volkswirtschaften hat und durch die Vermittlung ihres Optimismus ihre Währung stärkt. Wenn dieses Ereignis geschieht, während eine andere Zentralbank die Zinsen sinkt oder kommuniziert, dass sie ihre Währung in den kommenden Monaten schwächen können, um die Belastungen für ihre Wirtschaft zu lindern, kann dies die Währung schwächen und wenn gegen die starke Währung eine starke Tendenz führen kann Das kann jahrelang dauern. Ein Ausbruch kann durch die Suche nach einer Preisobergrenze oder Widerstand und Preis Etagen oder Unterstützung identifiziert werden. Wenn der Preis bricht, schließt und hält für eine Zeitdauer über Widerstand oder unterhalb der Unterstützung ein Ausbruch stattgefunden hat. Ein Ausbruch bedeutet eine Verschiebung auf dem Markt, wo eine Seite, Stiere oder Bären, hat die Schlacht verloren, und die Seite zu Gunsten der Ausbruch ist im Begriff, Übernahme. Dies ist vor kurzem auf USDCAD passiert, die YTD war einer der stärksten Trends, wenn USDCAD brach über seinem 2010 Höhe von 1.0855 und traf 1.1224 nur ein paar Wochen später für eine schnelle 375 Pip bewegen. Die beiden Möglichkeiten einer Ausbruch kann falsch sein amp Trigger ein entgegengesetztes Signal 34 Eine wichtige Regel des Handels ist, dass die Zeit viel wichtiger als Preis ist.34 - Mark Fisher, der logische Trader Sie wurden nur gesagt, dass es drei Möglichkeiten, um eine legitime zu identifizieren ausbrechen. In der Arbeit mit vielen Händlern bemerkte ich, dass sie oft nur auf eine Qualifikation eines Ausbruchs achten. Die drei Bestandteile eines Breakouts, der sich in Richtung Handel lohnt, ist eine Preisunterbrechung, die durch ein Werkzeug wie die Donchian Channels identifiziert werden kann. Eine Schließung oberhalb der Tastenebene in Richtung der Pause und drittens eine bestimmte Zeit, in der der Preis in der neuen Preiszone gilt. Wenn der Preis nur eine kurze Zeit über dem vorherigen Widerstand verbringt, bevor er unten in die vorherige Zone zurückbricht, können Sie gerade einen falschen Ausbruch erlebt haben. Wenn Sie in die Richtung der falschen Pause eingegeben haben, wie durch den Preis identifiziert, der keine Zeit über dem Widerstand oder unter der Unterstützung für eine qualifizierte Zeitdauer verbringt, dann ist es am besten, zu beenden und auf Klarheit vor der erneuten Eingabe zu warten. Viele Händler verstehen nicht die Bedeutung des Preises im Handel, aber wenn Sie diese Regel auf andere Bereiche des Lebens anwenden, können Sie sehen, wie viel Sinn dies macht. Denken Sie darüber nach, desto länger dauert etwas in der populären Kultur, je mehr akzeptiert es ist eine aktuelle Realität. Wenn etwas über Nacht passiert und nur eine kurze Zeit im Rampenlicht verbringt, soll es seine 15-Sekunden Ruhm haben, bevor die Welt sozusagen zurückkehrt. In den Märkten, falsche Ausbrüche oft auf einem News-Schock passieren, aber wenn Preis doesn39t halten die Ausbruch Ebenen für eine bestimmte Zeit, dann ist es am besten in den Standby-Modus. Jüngster Falschausbruch, den die Zeit nicht ehrte In den ersten Monaten des Jahres 2014 erlebte der FX-Markt eine Minikrise. Die Mini-Krise war im Bereich der Emerging Markets oder EMFX sowie kleineren G10-Währungen. Jedoch, sobald die Angst kam, die viele Headliner EMFX Kreuze, die heftig zu bewegen, wie der argentinische Peso, ungarische Forint, amp südafrikanischen Rand der norwegischen Krone, um nur einige zu nennen, sind unterhalb Ausbruch Ebenen signalisiert ein Potenzial und wahrscheinlich Falschen Ausbruch. Da der USDOLLAR vor kurzem eine Schwächekrise gezeigt hat, während sich der EMFX stabilisiert, ist der Nachweis erbracht, dass der Ausbruch einiger dieser Kreuze nicht aufrechterhalten werden kann. Eine weitere Maßnahme, die Sie sehen können, dass viele fortgeschrittene Händler sehen auch, um zu sehen, wenn ein Ausbruch anhalten wird, ist der VIX - oder Volatilitätsindex, der Sie erleuchten kann, um zu sehen, ob die Umgebung, die den vorherigen Trend gepflegt hat, sich ändern kann Trading Breakouts in Forex Artikel Zusammenfassung: Eine einfache Forex-Strategie von Händlern verwendet wird, ist eine Preisausbruch-Strategie. Hier sind 4 einfache Schritte, um einen Preisausbruch handeln und das Risiko zu verwalten. Sie haben wahrscheinlich gehört, die Phrase ldquobuy niedrig und verkaufen highrdquo. Diese Phrase durchdringt viele verschiedene Märkte von Immobilien zu Autos. Allerdings gibt es Zeiten, wenn Sie tatsächlich kaufen wollen, höher beim Verkauf niedriger. Eine Breakout-Strategie macht genau das und tendiert dazu, am besten bei volatilen Marktbedingungen oder in starken Trends zu arbeiten. Heute diskutieren wersquoll eine 4-stufige Strategie, um Handel Ausbrüche in Forex. Hier sind die 4 Schritte zur Identifizierung Ihrer Forex Breakout-Handel. Hinzufügen des Donchian Channel-Indikators (DNC) zu Ihrem Diagramm Identifizieren Sie die Richtung der Trend Eingeben einer Pause der DNC mit Eingabeaufträgen Beenden Sie auf einer Unterbrechung der entgegengesetzten DNC mit einem Stop-Loss Letrsquos entpacken jeden Schritt der Strategie weiter. The Donchian Channel Indicator Fügen Sie die Donchian Channels Indikator zu Ihrem Intraday-Diagramm (zwischen 1 Uhr und 4 Uhr Diagramme) mit einer Eingabe-Einstellung von 55. Learn Forex: Die Donchian Channel Indicator Wenn Sie längere Zeitrahmen-Diagrammen wie eine Tages-Chart verwenden möchten, dann Folgen Sie diesen Schritten, wie Sie F orex in Ihrer Freizeit tauschen. Trading aus einer Tages-Chart bieten weniger Handelssignale und Sie werden in den Geschäften länger sein gegenüber einer Intraday-Chart, die mehr Signale bietet, wobei einige dieser Signale weniger zuverlässig sind. Identifizieren Sie Ihre Trend Wie bei jeder Strategie, bei DailyFX Education empfehlen wir, dass Sie Ihre Trades nur in Richtung des Trends filtern. Es gibt viele Vorteile für folgende Trends. Zwei Vorteile des Trend-Trading sind aus einer unvollkommenen Strategie gerettet und es gibt mehr Pips in Richtung des Trends. Daher ist der Handel mit den Donchian Channels nicht anders und wir wollen einen Weg finden, unsere Trends zu filtern und unsere Signale vorzugeben. Addieren Sie Ihren Eintrag Order Sobald wir eine Trend-Bias ermittelt haben, identifizieren Sie den Eintrittspreis, indem Sie den Trend und Donchian Channels zusammen. Learn Forex: Beiträge mit dem Donchian Channel Indicator Zum Beispiel wollen wir in einem Aufwärtstrend 1 Pip über dem oberen Donchian Channel kaufen. Das beste Signal tritt bei der ersten Gelegenheit auf, wo der obere Donchian Kanal erreicht wird. Nachfolgende Pausen der oberen Kanal sind ok, aber der Trend ist ein bisschen reifer und daher eher umkehren. In einem Abwärtstrend wollen wir 1 Pip unter dem unteren Donchian Channel verkaufen. Wieder tritt das beste Signal bei der ersten Gelegenheit auf, wo der untere Donchian-C-Kanal erreicht wird. Fügen Sie Ihre Exit Order Sobald Sie bestimmt haben, wo Sie zu bekommen, ist es wichtig zu wissen, wo der Handel zu beenden. Diese Strategie nutzt eine manuelle Nachlauf Stop, die ist, wie viele Profis verwalten ihre Haltestellen. Für die Zwecke dieser Strategie befindet sich die hintere Haltestelle zu dem gleichen Preis wie der gegnerische Donchian-Kanal. Erfahren Sie Forex: Exits mit dem Donchian Channel Indicator Wenn zum Beispiel der Trend ist, dann werden wir den unteren Donchian Kanal als Stop-Loss verwenden. Wenn Sie lange im Handel bleiben, dann im Laufe der Zeit wird der untere Donchian-Kanal und Ihre Stop-Loss beginnen, sich zu Ihren Gunsten zu bewegen. Je länger Sie im Handel sind, desto günstiger bewegt sich der hintere Stopp in Ihre Richtung. Viele Händler fragen oft, ob sie Ausbrüche handeln können, ohne den Donchian-Kanal-Indikator verwenden zu müssen. Die Antwort ist ja, natürlich. Die grundlegenden Elemente einer Forex Breakout-Strategie bleiben die gleichen. Suchen Sie nach einem Maß an Unterstützung und Widerstand, und spielen eine Preisreduktion dieser Ebenen. Wie bei jeder Strategie, sind Ihre Ein-und Ausfahrt Regeln nur ein paar Stücke, die Trading-Plan Puzzle. Stellen Sie sicher, dass Ihr Risiko entspricht der Größe des Kontos Sie handeln. In unseren DailyFX EDU Kursen, sprechen wir über das Risiko weniger als 5 von Ihrem Konto auf allen offenen Trades. Sie können bestimmen, was für Ihre Kontogröße angemessen ist, indem Sie diesem einfachen Leitfaden folgen, um Ihre F orex-Handelsgröße zu bestimmen. --- Geschrieben von: Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Ausbildung Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Um der E-Mail-Verteilerliste von Jeremyrsquos hinzugefügt zu werden, klicken Sie HIER und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Überprüfen Sie unsere vierteljährlichen Prognosen, um festzustellen, welcher Markt starke Trends im kommenden Quartal sehen kann. Vierteljährliche Führer sind HIER vorhanden. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.

Titan Ds M1a (Si) Handelsystem

Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Anleger und / oder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen Antrag auf zusätzliche Mittel erfüllen, kann Ihre Position mit einem Verlust liquidiert werden, und Sie haften für das daraus resultierende Defizit. Titan-DS M1A (SI) Übersicht (nur für Kunden offen) Titan-DS ist ein Gegen-Trend-Swing-Handelssystem, das eine Kombination von zwei gemeinsamen Indikatoren verwendet, die versuchen, von extremen Preisaktionen und einer proprietären Methode, Signale zu filtern, zu gewinnen Die sich historisch gut entwickelt haben. Durchschnittliche Haltezeit 9 Tage, das System zielt auf 62 Prozent profitable Trades. Copyright-Kopie 2006 - Platinum Trading Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenschutzerklärung Allgemeine Geschäftsbedingungen Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Investor und jeder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. 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Darüber hinaus ist Striker ein ehemaliges Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der Securities Investor Protection Corporation (SIPC). FINRA ist die größte nichtstaatliche Regulierungsbehörde für alle Wertpapiergeschäfte in den Vereinigten Staaten. Bitte lesen Sie Striker Disclosure Statement für die zusätzliche Offenlegung. Die Trading-Performance zitiert auf unserer Website basiert auf der tatsächlichen Geschichte des Handels, sofern nicht anders angegeben. Der Ausgangskonto-Saldo basiert auf der Empfehlung des Systementwicklers. Striker verfolgt die tatsächliche Leistung, indem jeder Trade-Ticket für jedes erzeugte System aufgezeichnet und gewartet wird. Die Performance-Informationen gehen davon aus, dass keine Zugänge oder Abhebungen vorgenommen wurden. Die Rendite für alle im Striker Report offenbarten Systeme ist kumulativ ab dem Tag, an dem das System bei Striker begann. Wir halten eine Life-Track für alle Drittanbietersysteme. 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Stürmer glaubt, dass, wenn Makler für sich selbst handeln können (oder inländische Handelspraktiken haben), ein starkes Interessenkonfliktpotential besteht, da der Makler größere Bedeutung für seine eigenen Handelsaktivitäten (oder die seiner Firmen) haben kann Auf die seiner Kunden. Schließlich hat Striker keine finanziellen Bindungen zu den Systementwicklern, also gibt es keine Vorspannung oder Druck auf, wie wir die tatsächlichen Handelsergebnisse melden, die in unserer Klientenabteilung bekannt gegeben werden. Dieser Abschnitt ist speziell für Strikers-Kunden konzipiert, so dass sie ihre Ergebnisse auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis überprüfen können. Copyright Copyright 1997-2017 Striker Securities, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Anleger und / oder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. 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Für Konten, die als aufgegeben oder inaktiv betrachtet werden, kann Striker je nach Clearing-Firma, bei der das Konto geführt wird, bis zu 35,00 monatliche Inaktivitätsgebühren berechnen. Wenn die Netto-Liquidität eines Kontos eine Tageslimitgrenze von 80 erreicht, versuchen offene Positionen, liquidiert zu werden. Die Kunden sind verantwortlich für die Überwachung ihrer Positionen und sind finanziell verantwortlich für Verluste aus offenen Positionen in das Konto generiert. Der Stürmer behält sich das Recht vor, Positionen in irgendeinem Konto nach eigenem Ermessen ohne Vorwarnung zu liquidieren. Forex Trading Disclosure: Handel Bargeld Devisentransaktionen (FX) Verträge trägt das gleiche hohe Risiko wie Futures-Trading (Futures Trading Disclaimer). Allerdings Bargeld FX, anders als Futures-FX-Kontrakte, die durch die Commodity Trading Futures Commission geregelt sind, werden nicht durch eine staatliche Agentur geregelt. Da es auch keine zentrale Clearingstelle für Geld-Devisentransaktionen gibt, besteht für jeden Ansprechpartner auch ein Kontrahentenrisiko. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die National Futures Association (NFA) August 2003 Investor Alert auf der Striker Disclaimer Seite. Rohstoff-Broker für Rohstoff-Option und Rohstoff-Futures-Handel befindet sich im chicago Board of Trade Rohstoffhandel und Rohstoff-Option Trading für Energie-Futures, Edelmetalle, landwirtschaftliche Futures und Optionen einschließlich Getreide und Aktienindex-Futures und Optionen.

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Forex Broker in Indien ist Forex Handel legal in Indien Es gibt laufende Debatten darüber, ob Forex-Handel legal ist oder nicht in Indien. Die Reserve Bank of India (RBI) tut alles, was in ihrer Macht zu verbieten, Forex Trading von Einzelpersonen. Wenn Handel gefunden, werden Einzelpersonen strenge Gebühren für die Verletzung des Gesetzes. Aber die Wahrheit bleibt - es gibt viele Investoren aus Indien, die Handel mit Forex offene Konten mit ausländischen Makler. Allerdings müssen Sie sich daran erinnern, dass die Bank überwacht Transaktionen von Ihrem Bankkonto für jede verdächtige unerlaubte Tätigkeit im Zusammenhang mit Devisenhandel. Gibt es Forex Broker in Indien waren nicht bewusst, dass alle Forex Broker mit Sitz in Indien. Aber es gibt eine große Liste der Makler, die internationale Büros in Indien haben. Liste der Forex Broker mit internationalen Büros in Indien: Verwenden Sie Shift, um mehrere Spalten sortieren Kennen Sie einen anderen indischen Forex Broker Bitte schlagen Sie vor, indem Sie einen Kommentar unten. Vielen Dank Wer regelt Devisen in IndiaMT4 vs MT5 Features und Kompatibilität Update: Ab dem 12. Oktober 2009 hat die Prüfung der MT5-Plattform begonnen. Es wird erwartet, dass sie für 5-6 Monate dauern, bevor das Endprodukt freigegeben wird. Schauen Sie sich die teilnehmenden MT5 Broker an. Update: 1. Juni 2010 - die Metatrader 5-Plattform wurde veröffentlicht. MetaQuotes Software Corp. hat ein exklusives Interview über MT5 bis 100Forexbrokers gegeben. MetaTrader 5 spiegelt die jüngsten Entwicklungen und Forderungen der Forex-Industrie sowie die Einhaltung der neuesten Regulierungsvorschriften und - normen, insbesondere hinsichtlich der Absicherung und des Positionsmanagements, wider. Die wichtigsten Änderungen in den MetaTrader 5 MetaTrader5-Verbesserungen - Hohe Leistung und hervorragende Arbeitsgeschwindigkeit - 3 Diagrammtypen, 21 Zeitrahmen und mehr als 70 Analysetools - 5 Auftragsarten und 4 Ausführungsmodi für den Handel - Handelsgeschäfte auf verschiedenen Märkten (Forex, Futures und Aktien, DOM-Tiefe des Marktes Feature) - Erweiterte integrierte Berichte über alle Handelsaktivitäten - Arbeiten mit MQL5 wird einfacher sein: es wird mehr Datentypen, Strukturen, Klassen es einfacher sein, C-Quellcodes in MQL5, EA zu übertragen Wird die Ausführungsgeschwindigkeit erhöht. MT4 und MT5-Kompatibilität Leider ist Metatrader4 Language (MQL4) nicht mit MetaTrader 5 (MQL5) kompatibel. Die Entscheidung wurde zugunsten neuer Möglichkeiten in der Programmiersprache und der Ausführungsgeschwindigkeit getroffen, was zu gewissen Bedauern bestehender MT4-Clients bedeutet, dass ihre benutzerdefinierten Indikatoren und EAs (.mq4 und. ex4-Dateien) nicht mit der MT5-Plattform funktionieren und neu geschrieben werden müssen. Hier ist die offizielle Ankündigung über MQ4 und MQ5-Kompatibilität: Von Beginn der Metatrader 5-Entwicklung haben wir gedacht, dass wir die Kompatibilität sparen können. Und wir haben es oft gesagt. Aber die zahlreichen Anfragen der Händlerentwickler haben uns dazu veranlasst, unsere Meinung zu ändern. Weve verstanden, dass einfach nicht eine neue Sprache kompatibel. Gleichzeitig haben wir MQL5 leistungsfähiger gemacht und auf diese Weise haben wir Ihnen, Händlern und Entwicklern, mehr Fähigkeiten - das war unser Hauptziel bei der Entwicklung von MQL5 IDE. Von einer Seite, neue Sprache mit den neuen Fähigkeiten, und von der anderen Seite - MQL4 und MQL5-Kompatibilität. Leider können diese beiden Ziele nicht gleichzeitig erreicht werden. Das Interview mit dem führenden Entwickler bei Metaquotes. Allgemeiner Sinn deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich einige Gedanken über das Hinzufügen MT4MT5 Kompatibilitäts-Tool, nachdem alle nicht alle Forex-Händler erfahrenen C oder MQL-Programmierer sind, aber die überwiegende Mehrheit von ihnen verwendet benutzerdefinierte MT4-Indikatoren heutzutage. Aber das ist nur hofft, MT5 Positionierung Management Um die Forex-Industrie-Standards zu erfüllen, hat MT5 den gesamten Kern der Position Handling verändert. Ab sofort können MT5-Trader nur eine Position eines einzelnen Handelspakets halten. Die Absicherung an dieser Stelle wird beseitigt, ebenso die getrennte Verwaltung von zwei unterschiedlichen Zeitaufträgen am gleichen Währungspaar. Zum Beispiel, 8:00 am Lange EURUSD 1 Los 1.2000 und später hinzugefügt 12:00 am Lange EURUSD 2 Lose 1.2500, wird auf Metatrader 5 Konto als eine Position gesehen Lange EURUSD 3 Lose. Diese Reflexion der Aufträge steht im Einklang mit der neuen FIFO-Regel (First-In, First-Out), die von NFA als Industriestandard im Sommer 2009 umgesetzt wurde. Der Abschluss der oben genannten Aufträge wird nun als nächstes geschehen: Der erste Auftrag zum Schließen ist immer der Auftrag Das wurde zuerst initiiert, so dass es immer die 8:00 am sein Long-Position zu schließen in unserem Beispiel oben. Kaufen und Verkaufen das gleiche Paar (Hedging-Strategie) wird in Null Positionen offen sein. Auftragsabwicklung: Metatrader 5 versus Metatrader 4 1 Kaufen 1.00 EURUSD 2 Kaufen 1.00 EURUSD 3 Verkaufen 3.00 EURUSD Werden alle Forex Broker auf MetaTrader transferieren 5 Auf jeden Fall werden alle NFA regulierten Forex Broker in den USA die Überweisung machen, da sie die neuen NFA Regeln einhalten müssen . 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Bewertet als Scam von Forex Peace Army INVESTTECH TIMELINE UND EVENTS: Konto 9752 Ich kaufte zuerst Fapturbo auf 011909. Fapturbo ist ein automatisiertes Handelsroboter, der Forex-Paare, nach proprietären Einstellungen handelt. Auch als EA (Expert Advisor) bekannt, arbeitet Fapturbo, indem er in und aus den Geschäften automatisch, dh man muss einen Computer auf die ganze Zeit haben oder mieten Sie einen Dienst, um dies für Sie, wie VPS (Virtual Private Server ). Ich hielt einen Computer auf 245, so dass Fapturbo zu handeln. Mein erster Broker war ein wenig langsam bei der Ausführung von Trades und hatte größere Margen als Fapturbo benötigt. Einer der Techs bei Fapturbo schlug Investtechfx (ITFX) vor, weil sie kleinere Spreads und Fünf-Figur-Pips hatten. Dies ermöglichte es Fapturbo, mehr Trades mit weniger Spreads zu skalpieren und damit die Gewinnchancen zu steigern. Ich kontaktierte Investtech im Mai 2009 und schickte ihnen insgesamt sechs Einzahlungen in den folgenden Beträgen zu folgenden Terminen: 052909 3,000 per Überweisung von der Pacific Western Bank 081509 1,400 über PayPal 082009 3,000 per Überweisung von der Pacific Western Bank 061810 4.000 über Pacific Western Bank 010810 10.000 per Überweisung von Scottrade (Stock Broker) 081810 3.000 per Überweisung von Pacific Western Bank So, die Gesamtdepots waren 24.400. Investtech gab an, dass meine gesamten Einzahlungen über 25K waren.) Für Investtechs Kredit, für einige der Einlagen, sie gutgeschrieben mein Konto 10 als Einzahlungsbonus. Sie haben das nicht für jede Einzahlung getan und ich habe keine persönliche Aufzeichnung darüber, wie viel sie mir gegeben haben, nur dass es manchmal und nicht für mehr als zehn Prozent aufgetreten ist. (Siehe unten für eine Auflistung dieser Boni auf der Grundlage der von Investtech gesendeten Daten ). Ich verwendete diese Prämien zu handeln, Investtech Provisionen auf Tausende von Trades über 14 Monate generieren. (Ich sah in einem der Datenblätter, die ich über 52K in Provisionen für Investtech generiert hatte.) Ich heruntergeladen die Handelsplattform, MT4, die Investtech zur Verfügung gestellt und dann installiert Fapturbo erfolgreich. So begann meine Handelserfahrung im Mai 2009 bei Investtech. Beanstandung 1: Investechfx rekrutierte mich als ein neuer USA-Händler, wenn sie nicht mit CFTC oder NFA registriert wurden. Investtech war sehr begeistert von mir, mit ihnen ein Handelskonto zu eröffnen. Wie oben erwähnt, bieten sie Bonus-Anreize und unterstützt die Verwendung von EAs. In meinem Fall behauptete Investtech, Hunderte von Kunden auf der ganzen Welt zu haben, die erfolgreich Fapturbo verwenden. Investtech war auch hilfreich bei der Bereitstellung von Technologie-Support, anfangs, aber in den nächsten vierzehn Monaten, sofern weniger und weniger. Letzten Endes waren sie sehr schwer zu erreichen und gaben keine E-Mail-Anfragen, manchmal für Wochen zurück. Viele Male hatte ich technische Schwierigkeiten mit der Software und rief um Hilfe. Statt mit technischer Unterstützung zu sprechen, erreichte ich normalerweise ihre Empfangsdame, deren einziges technisches Wissen schien, in den regelmäßig wiederholten Aussagen reflektiert zu werden, schalte deinen Computer aus und reboot. Nach einiger Zeit habe ich in der Regel erhalten E-Mails von investtech mit Anweisungen, vor allem, dass mein Konto wurde zurückgesetzt, und ich sollte versuchen, die Software wieder. Das hat in der Regel meine Probleme gelöst. Mein Konto wuchs, bis zu über 42.000 (Eigenkapital), dann schrumpfte, den ganzen Weg bis zu etwa 19.000 (Eigenkapital), dann wuchs wieder wieder auf 37.200 (Eigenkapital). Dies geschah über acht oder mehrere Monate. Diese 37.200 war mein Eigenkapital, das heißt, nach Abschluss aller Geschäfte, auch diejenigen, die Geld zu verlieren, hätte ich als verbleibendes Gleichgewicht, 37.200 in meinem Konto. Wenn meine bestehenden Geschäfte zu meinen Gunsten beschlossen hätten, wäre mein Eigenkapital wesentlich höher gewesen. Dies war mein Verständnis, wie die Software meine Finanzdaten von Anfang an präsentierte, was mehrmals von Investtech-Mitarbeitern per Telefon bestätigt wurde. Ich handelte etwa 10 bis 15 Trades pro Tag mit dem Roboter, im Durchschnitt, und weitere 5-10 pro Tag auf meinem eigenen, mit Chart-Analyse. Fast alle Robotergeschäfte schlossen sich am selben Tag wie sie begonnen hatten. Der Eigenkapitalwert meines Kontos hat viele finanzielle Auf - und Abschläge über viele Monate hinweg verursacht. In einer Woche verlagerte sich der Markt jedoch nicht auf einen größeren Verlust, zumal meine Positionen weder groß noch am Ende eines jeden Tages zahlreich waren. In einer beliebigen Woche, würde meine Balance oben oder unten nur um 1.200 sein. Jede bedeutende Bewegung, wie oben erwähnt, würde über Monate und Monate hinausgehen, wie es der Fall durch meine gegenwärtige Auseinandersetzung war. Beschwerde 2: Investtech würde mir keine Erlöse aus meinem Konto senden. Rund Juni 2011 rief ich Investtech und bat mich, dass sie mir 5.000 von meinem Konto zu decken Familienarztkosten. Damals war meine Eigenkapitalbilanz etwa sechsmal so hoch. Sie haben meinen Anruf für etwa zwei Wochen nicht zurückgegeben. Ich per E-Mail die Anfrage, bekam aber einen Telefonanruf von einem Herrn mit einem schweren Akzent, ich konnte nicht Geld abheben. (Ich habe meine Notizen überprüft und kann seinen Namen nicht finden, aber aus dem Gedächtnis, glaube ich, ist sein Name Alan.) Er erklärte, dass ich in den VIP Club gestellt worden war und dass ich kein Geld für ein Jahr abziehen konnte, Saldo von 25.000 oder mehr. Er sagte, ich könnte Geld abheben im August 2011. Ich hatte noch nie davon gehört, ein Makler nicht zulassen, dass ein Investor, sein eigenes Geld zurückzuziehen. Dieser Investtech-Vertreter erklärte, dass diese Begriffe auf der Website waren. Ich habe das auf der Website nie gefunden. Er sagte mir, einfach weiter zu handeln. Ich fühlte mich, als ob mein Konto entführt worden war, aber da ich kein Geld bekommen konnte und ich profitierte, fuhr ich weiter. Beschwerde 3: Investtech hat mir fehlerhafte Upgrades geschickt, die die Handelssoftware sowohl für Hand - als auch für Roboterhandel deaktiviert haben. Investtech konnte die technischen Probleme, die durch diese Upgrades verursacht wurden, nicht lösen. Im Mai-Juni 2011 begann Investtech mit dem Upgrade auf die MT4-Plattform. Der erste installierte gut und beeinflusste nichts, das ist, meine Diagramme und Einstellungen blieben intakt und Fapturbo fuhr fort, automatisch zu handeln. Das zweite Upgrade wischte meine Charts und Einstellungen, obwohl Fapturbo noch funktionierte, nachdem ich alle Diagramme und Einstellungen neu installiert. Das dritte Upgrade deaktiviert MT4. Ich konnte es nicht, um meine Einstellungen zu halten und Fapturbo wurde unregelmäßig, Handel nur ein wenig, wenn auch erfolgreich, wenn es handelte. Beschwerde 4: Investtech würde nicht in der Lage sein, Trades über das Telefon zu schließen, wenn man es fragt, obwohl es so oft geschah. Beschwerde 5: Investtech stellte keine technische Unterstützung nach Stunden zur Verfügung, trotz der Aussage zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung, dass es solche gibt 245. Beschwerde 6: Investtech konnte mein Konto nicht rechtzeitig schließen. Am 8. September 2011, San Diego, Kalifornien, sowie die meisten von Arizona, Teile von New Mexico und Ober-West Baja California, Mexiko erlebt einen massiven Stromausfall, der etwa zehn Stunden dauerte. Dies verursachte meinen Computer und Fapturbo zu stoppen. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, rief ich Investtech an, um meine Positionen zu überprüfen, weil ich fürchtete, Fapturbo hatte Positionen eröffnet, dann wurde er deaktiviert und konnte Positionen nicht schließen, wenn es nötig war. Ich rief um 8:00 Uhr PST (11:00 Uhr Toronto Zeit), und sprach mit Kevin Chan, der mein Konto überprüft, und sagte, es gab keine neuen offenen Positionen von Fapturbo erstellt. Er bestätigte meine Gleichgewicht Balance in diesem Moment als 37, 233. Ich sagte ihm, MT4 nicht mehr gearbeitet und alle meine Positionen zu schließen, um diesen Betrag zu schließen. Kevin teilte mir mit, dass er keine Befugnis dazu hatte, und dass es niemanden im Dienst gebe, der wie es nach Stunden war. Ich war erstaunt, dass es niemand im Dienst für Notfälle, wie der Forex-Markt offen ist 245. (Als ich zum ersten Mal mein Konto mit Investtech im Mai 2009 eröffnete, wurde mir gesagt, es waren technische Mitarbeiter im Dienst 245. Dies war Teil der Investtechs Vertrieb Aber da ich nicht in Gefahr war zu verlieren, tat ich nichts, außer alle gegenwärtigen und zukünftigen Handel zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich etwa sieben bis zehn restlichen offenen Trades für eine negative Bilanz (AKA Floating PL) von etwa 7K-8K. Dies, plus die 35K Gleichgewicht der Gesamtbilanz von etwa 43K. Beschwerde 7: Investtech schaltete ihre Website ab, bevor sie meine Fragen ansprach. Ich war bestürzt über die schlechte Tech-Support, vor allem, weil MT4 nicht mehr zuverlässig war, so auf 09152011, kontaktierte ich Investtech wieder, diesmal per E-Mail, forderte sie auf alle meine Positionen schließen und weiter, um mein Konto zu schließen. Ich erwartete, dass meine Bilanz nicht weniger als 35.000 auf Grund normaler Marktschwankungen über etwa eine Woche (43K minus 8K in offenen negativen Trades entspricht 35K im Eigenkapital). Ich erhielt eine E-Mail von Investtech am 09152011, eine halbe Stunde später, dass mein Konto zurückgesetzt worden war. Sie schickten mir ein temporäres Passwort (fx847). (Mindestens sie quittierten die MT4-Software nicht mehr gearbeitet, bis fixiert.) Nach ihren Anweisungen, loggte ich ein, war aber nicht in der Lage, MT4 zu arbeiten. Es schien tot zu sein. Ich begründete, dass es zu beschädigt war, da Software von Zeit zu Zeit, in diesem Fall durch sequentielle Upgrades von Investtechfx erzeugt werden kann. Ich hatte nicht seit dem Morgen des 8. September gehandelt, so dass ich MT4 deinstalliert und ging dann auf Investtechs Website, um eine neue Kopie herunterzuladen, denken, ich könnte den Handel wieder mit einer praktikablen Kopie und ein neues PW (Passwort). Investtechs Website hatte ein Banner direkt in der Mitte der Eröffnungsseite und erklärte, dass sie nicht mehr mit US-Kunden gearbeitet haben. Keine der Tasten, die ich normalerweise verwenden, um MT4 herunterladen funktioniert. Ich war ausgesperrt. Am 16. September 2011 schickte ich eine weitere E-Mail anfordern Investtech schließen mein Konto, nicht zurücksetzen. Am 20. September erhielt ich eine E-Mail von Investtech, die besagt, dass ein Teil der Anforderung für den Kontoabschluss, alle offenen Positionen zu schließen, so dass wir die Anfrage an die Clearing-Abfahrt weiterleiten können abgeschlossen werden. Leider können wir die Positionen für Kunden unter keinen Umständen schließen. Dies war nicht meine Erfahrung mit Investtech für 14 Monate. Sie haben viele einzelne Positionen geschlossen, vor allem, wenn MT4 falsch benommen. Zum Beispiel, zwischen den Daten der 07192010 und 08272010 hat Investtech manuell dreiundzwanzig Trades auf meine Telefonanfrage geschlossen, weil die Software nicht. Am 21. September 2011 schickte ich eine weitere E-Mail an Investtech, informiert sie konnte ich meine Positionen nicht schließen (weil die Software verstorben war und ich konnte es nicht herunterladen von Investtechs Website). Ich hatte auch Investtech genannt und am Vortag mit der Empfangsdame gesprochen. (Ich hatte keine Computer-Probleme und hatte nur E-Mail für eine kurze Zeit.) Die Empfangsdame sagte Investtech würde alle Positionen in meinem Konto zu schließen, würde aber nicht senden Sie mir Geld über PayPal (das ist der billigste Weg, um Überweisungsgebühren zu vermeiden) Weil das Gleichgewicht zu groß war. Sie erklärte, der Saldo war über 35.000 (Eigenkapital). Also, in meiner E-Mail, habe ich Informationen, um die gesamte Bilanz auf meine Credit Union zu übertragen. Beschwerde 8: Investtech hat Handelsanreize zurückgenommen, die zur Förderung von Einlagen und Geschäften vergeben wurden. Später am Tag, am 21. September 2011, erhielt ich eine E-Mail von Investtech mit der Begründung, dass sie alle meine offenen Positionen geschlossen und den Bonus in Höhe von 1000 von Ihrem Konto angepasst hatte, das Ihnen nur zu Handelszwecken zur Verfügung gestellt wurde. Die letzte Einzahlung, die ich an Investtech gemacht habe, war über ein Jahr zuvor, und sie dachten gerade, die Prämie zurückzunehmen, die sie auch Tausende von Dollar in Provisionen machte (ich sah in einer der Datenzusammenfassungen, die Ive es geschafft hat, Dass ich über 52K in Provisionen für Investtechfx generiert habe.) Bei all meinen Kontakten mit Investtech gab es keine Erwähnung, dass diese Trading-Boni, sobald sie gegeben wurden, aufgehoben und genutzt wurden, um uns beiden zu nutzen. In dieser gleichen E-Mail, forderte Investtech wieder meine Überweisung Informationen, die ich zur Verfügung gestellt. Am 22. September 2011 erhielt ich eine E-Mail von Investtech: Wir haben den vollen Saldo auf das Bankkonto unter Ihrem Namen weitergeleitet und Ihr Konto hat Geschlossen. Vorwegnahme einer Notwendigkeit für die Datensätze für 2011 steuerliche Zwecke, am 23. September 2011, schickte ich eine E-Mail an Investtech forderte Informationen über meine Konten Geschichte. Im Jahr 2010 habe ich heruntergeladen diese von der Website und zeigte einen Gewinn von etwa 10.000 für 2010. Ich bezahlte Steuern auf diesen Betrag an unsere IRS, und ich erwartete ähnliche Gewinne für 2011. Investtech nicht reagieren, und ich hatte, bis zu diesem Punkt , Konnte nicht auf Datensätze von Transaktionen zugreifen. Beschwerde9: Investtech hielt 28.776,88. Inzwischen wurden die Mittel auf meine Kreditgenossenschaft übertragen, per Kabel. Der übertragene Betrag betrug 8.456,12. Ich schickte sofort eine E-Mail an Investtech, die besagt, dass 8.800 verschickt worden waren (typoshould 8.400) und fragte, ob sie vielleicht Geld aus dem falschen Account geschickt hätten, um auch den Rest zu schicken. (Am 09082011 gab Kevin Chan an, dass das Konto 37.233 im Eigenkapital hatte. Das minus 8456.12 entspricht 28.776,88.) Später schickte ich eine weitere E-Mail wiederholt ihren Fehler und bat sie, die Bank Routing-Nummern zu überprüfen, und senden Sie mir Datensätze für Steuern und jetzt Rechnungslegung. Auch am 23. September 2011 schickte ich eine allgemeine Anfrage E-Mail an osc. gov. on. ca, fragen, ob diese Agentur reguliert Investtech, auch informieren sie Ich denke, Ive gewesen war, große Zeit und erkundet meine Optionen. Am 24. September 2011 schickte ich eine weitere E-Mail an Investtech, wieder Wiederholung der Konto-Schließung, die falsche übertragenen Betrag und Anfrage nach Informationen über die Einrichtung von MT4, um steuerliche Informationen zu erhalten. Ich fragte auch Investtech, die ihre Regulierungsbehörde war. Am 25. September 2011 erhielt ich von Investtech eine E-Mail mit der Bestätigung, dass Ihre Anfragen weitergeleitet wurden. Einer unserer Account Manager wird sich morgen mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank Am 26. September 2011 erhielt ich eine detaillierte E-Mail von Lisa Marie Simard, Bilingual Lead Anfragen Officer, Ontario Securities Commission, die ich später angerufen und bekam mehr Informationen darüber, wie zu verfolgen Investtech. Sie sagte auch, ein Fall wird eröffnet werden (Case20110926-8863) weiter, dass die Angelegenheit wurde auch an die Enforcement Filiale von OSC kopiert. Auch am 26. September 2011 erhielt ich eine E-Mail von Investtech, die versuchte, mich telefonisch bei meinen beiden Telefonnummern zu erreichen, ohne Erfolg. Meine beiden Telefonnummern (eine Arbeit, eine Zelle) haben beide Voice-Mails an sie. Es gibt keine Geschichte der Störung und es gab keine Stimme oder andere Nachrichten auf beiden von Investtech. Am 27. September 2011 erhielt ich eine weitere E-Mail von Investtech, dass wir versucht haben, mit Ihnen für fast 4 Tage zu kommunizieren. Weve (sic) genannt die folgenden Zahlen (beide waren richtig). Wieder gab es keine Nachrichten auf beiden meiner Voicemaildienste. In dieser E-Mail, sagte Investtech auch, hatte Weve keine Antwort auf vorherige E-Mails oder Telefon-Nachrichten. Wir sind ihr (sic) zu assit (sic) Sie in Bezug auf Ihre Bedenken und Probleme mit Ihrem Konto. Wie oben dargelegt, gab es viele, viele Antworten per E-Mail Investtech hat eine gebührenfreie 800-Nummer anrufen, um direkt mit einem Account Manager sprechen. Am 09272011 erreichte ich schließlich Jacob, der nachdrücklich erklärte, dass eine vollständige Buchhaltung zur Verfügung gestellt würde, aber dass es 30 Tage dauern würde, um diese Angelegenheit zu beheben. Die ersten und zweiten Wochen im Oktober 2011 waren ereignislos, außer dass Jacob bei Investtech viele Telefongespräche zurückgegeben hatte, die angeblich versucht haben, mit der Lösung meines Problems zusammenzuarbeiten. Er schickte eine E-Mail-beigefügte PDF-Datei von ca. 188 Seiten (entsprechend ihm) und ich sollte es überblicken. Die PDF-Datei würde nicht geöffnet. Es hat mein E-Mail-Programm (Outlook) beschädigt. Ich bin in der Lage, alle anderen PDF-Dateien zu öffnen, aber diese gab mir eine Fehlermeldung, dass die Daten beschädigt waren. Ich schickte eine E-Mail an Jacob bei Investtech fordern eine erneute Senden einer nicht veralteten PDF-Datei. Jacob schickte mir auch einen Link zum Download einer Demo-Version von Investtechs MT4 Software, um meine Daten im CSV-Format (für Excel-Analyse) zugreifen. Ich installierte die Demo-Software erfolgreich, aber mein Benutzername (UN) und Kennwort (PW) funktionierte nicht. Ich sandte Jakob einen Antrag für meine UN und PW. Jacob bat ich auch um meine Beschwerde über Investtech auf 100ForexBrokers, die ich auf 10022011 veröffentlicht. Am 15. Oktober 2011 schickte ich eine E-Mail anfordern, dass meine Beschwerde auf 100ForexBrokers entfernt werden, da Investtech Kommunikation mit mir über die Lösung meiner Probleme mit ihnen, sondern Dass ich würde es wieder mit weiteren Informationen sollte ich nicht erhalten eine volle Rückerstattung von Investtech. Ich stellte auch fest, dass es mehrere andere Beschwerden auf dieser Website, die meisten über Investtech nicht erstattet ihr Geld. Jacob hat auch die Daten in einer anderen PDF-Datei, die geöffnet hat. Allerdings, wenn in xml-Dateiformat konvertiert, zeigte Excel es in Teilen, die ich analysieren, wenn ich mehr erlernen, wie man Excel verwendet. Gestern hatte ich eine Email und Telefongespräch mit Offizier Furat Dinkha mit der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) über diesen Fall. Er bat mich, ihm diese Erzählung zu schicken und die Daten, die mich Investtech schickte. Ich bin zu erfüllen, heute, 10152011. Ich schicke ihm die E-Mail mit der beschädigten PDF-Datei, und wird auf seine Anfrage, senden Sie ihm jede E-Mail von Investtech. Jacob bei Investech schickte mir eine erfolgreiche Verbindung zur MT4-Software, Demoversion etwa eine Woche später. Ich habe auf diese Demo zugegriffen, aber es gab keine Daten in der Demo-Software. Ich habe nichts über die Eingabe meiner UN und PW in die Live-Konto-Seite sehen, aber früher oder später habe ich versucht, nur weil nichts anderes funktionierte. Dies öffnete meine Daten, die ich verwenden wollte, um Berichte zu erstellen und zu untersuchen, diese Frage. In Fairness sagte Jacobs E-Mail, um die Demo in ein Live-Konto, die ich vermisst, anfänglich zu konvertieren. Beschwerde10: Daten in MT4 können nicht tabelliert oder manipuliert werden, um zu analysieren. Die Daten sind unvollständig. Am 29. Oktober 2011 begann ich, die DemoLive-Daten zu betrachten und wollte sie in eine Datei zum Drucken und in Excel laden. In dieser Version der Daten, mit der MT4-Software, gab es keine Möglichkeit, entweder zu tun (sortieren, drucken, etc.) Darüber hinaus schien die Daten unvollständig, das heißt, fehlte eine Auflistung aller Trades von Anfang an Handel mit Investtech im Mai 2009. Darüber hinaus war meine Absicht, mit einem Schnappschuss am 8. September 2011 beginnen, und dann auf jeden geschlossenen Handel von diesem Tag vorwärts zu betrachten. Ich hatte nur sieben bis zehn offene Trades zu diesem Zeitpunkt (Durchschnitt ist etwa acht auf einer täglichen Basis) mit einem Eigenkapital von 35K bis 37K und einem Saldo von 43K (43K minus der Floating PL von etwa 8K). Es sollte eine einfache Angelegenheit gewesen sein, irgendwelchen Trades vom 8. September zu folgen, als ich den Handel stoppte, und irgendwelche Daten danach, speziell vom 15. September (zweiter Antrag, mein Konto zu schließen) oder sogar bis zum 21. September, dass das Datum Investtech anerkannt wurde, zu schließen Meine Stellungen. Aber das alles war mit den Daten in der DemoLive-Version von MT4 nicht möglich. Die Software erlaubte keine Manipulation der Daten, so konnte ich nicht abschließen, meine Analyse mit ihrer Software. Wie bereits erwähnt, schickte Jacob die Daten über eine weitere PDF-Datei am 16. Oktober zurück, aber aufgrund der Familienkrankheit konnte ich es bis zum 29. Oktober nicht betrachten. Er hat mehrmals in Telefongesprächen die letzten zwei Wochen betont, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, um einen Anspruch auf Problemhandel mit der Versicherungsgesellschaft zu machen. Während eine echte Versicherungsgesellschaft kann oder nicht existieren, ist meine Sorge mit dem, was Investtech getan hat, um meine Eigenkapitalbilanz um 28K zu senken. So habe ich am 29. Oktober 2011 zunächst die DemoLive-Daten betrachtet und die Anzahl der im Jahr 2010 aufgelisteten Trades mit einer Datei verglichen, die ich bereits hatte. Dies war in Form eines Ausdrucks, den ich für 2010 Steuern erstellt habe. Ich musste die Anzahl der Trades in meiner Datei zu zählen und vergleichen, dass die Anzahl der Trades in der DemoLive-Software. Ich habe das von Hand gemacht. Ich denke, die Anzahl der Trades ist ungefähr gleich. Ich zählte 2300 in meiner Akte und ungefähr 2250 in den DemoLive Daten. Der Unterschied von 50 Dateien kann auf müde Augen, aber nur um sicher zu sein, wenn alles fertig ist, Id wie eine anspruchsvollere Software verwenden, um die Trades, eins nach dem anderen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass keine hinzugefügt oder weggelassen wurden. Ich habe keine solche Software zu meiner Verfügung, aber nach meiner Feststellungen aus dem Jahr 2011, ich denke, es ist eine gute Idee, gründlich (siehe unten). Außerdem stellte ich fest, dass meine gesamten Einlagen bei Investtech 25.400 waren. Investtech hat mir Credits für Überweisungsgebührenrückerstattungen und Einzahlungsprämien in einer Gesamthöhe von 1.940 für einen Handelsguthaben von 27.340 (25.400 1.940) erteilt. Ich konnte nur 24.400 in Einlagen und 1.000 in Boni, so investtech gab mir ein wenig extra irgendwo auf dem Weg. Beschwerde11: Investtech hinzugefügt, und dann geschlossen mehr als fünfzehn zusätzliche Trades, die ich nicht machen, so versucht, die Daten zu unterstützen ihre Einbehaltung an Fall schließen. Als nächstes betrachtete ich die DemoLive-Daten für 2011. Ich erinnere daran, dass ich den Handel mit der MT4-Software gestoppt habe, nachdem ich zwei Handbücher am 8. September 2011 platziert hatte. Ich bat Investtech, alle offenen Geschäfte ab diesem Zeitpunkt zu schließen. Ich hatte etwa acht offene Trades und 35-to-37K in Equity, auch nachdem alle offenen Trades geschlossen werden sollten. Investtech schloss am 21. September alle offenen Handelsgeschäfte in meinem Konto ab und hätte nur etwa acht (zwischen sieben bis zehn und höchstens handelsüblichen Handelsgeschäften am Ende eines jeden Handelstages im Durchschnitt) schließen müssen. Als ich über die DemoLive-Daten schaute, fand ich, dass Investtech sechsundzwanzig Trades geschlossen hatte. Investtech schloss mindestens fünfzehn und vermutlich bis zu mehr wie achtzehn Trades Trades, die es nicht in meinem End-Trades gab, die anscheinend künstlich geschaffen wurden und dann von Investtech geschlossen wurden. Alle sechsundzwanzig Trades schlossen mit einem Verlust - ein Totalverlust von. (Das ist alles, was ich finden konnte, sortieren alle Trades von Hand.) Ich schätze den Verlust meiner legitimen acht Trades auf etwa 7K-8K, so der Unterschied von dem, was ich dachte, waren meine offenen (verlieren) Trades und was Investtech geschlossen ist Über 27Kpretty in der Nähe der Höhe meines Kontos ist kurz. Eine weitere Analyse ergab einige interessante Ergebnisse. Die sechsundzwanzig gefälschten Trades datierten von 04122011 bis 09122011. Sieben der Trades, von 09092011 bis 09122011, traten auf, als meine Software deaktiviert war und der Computer ausgeschaltet war. Mit anderen Worten, es konnten keine Trades während dieser Zeit gewesen sein. Ein weiteres interessantes Ergebnis: Es gab vierzehn Trades, die angeblich vor 09082011 initiiert wurden. Von diesen waren alle für zwei .30 Pips. Zwei Trades auf oder nach 09082011 waren auch für 0,30 Pips. Ich weiß, diese Zahl wissen, weil es mehrere Experten Berater im Web, die ihre Beratung über die Währungspaare zu verkaufen und was zu vermeiden. Zusätzlich. 30 Pips ist der Cutoff-Punkt, nach einer Quelle, wo Risiko und Belohnungen Kreuz. Es ist auch der Kreuzungspunkt psychologisch, was mein Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit eines Handels rentabel ist. Im Laufe des Jahres 2011 machte ich Hunderte von Trades reichen von 0,01 Pips bis 10,0 Pips (die letzteren, und ein anderer Handel mit 5,00 Pips, waren Unfälle von der Schlagen der falschen Tasten). Von 042901 bis 060110 experimentierte ich mit zahlreichen Pip-Werten und traf achtzehnmal auf der 0,30-Pipe-Ebene. Nach dieser Zeit habe ich gehandelt, mit .30 Pips als mein Handel Wert, sehr wenige Male, nach dem Rat der Experten. Stattdessen habe ich bei manuellem Handel (0,01 bis 0,25 Pips) viel niedrigere Werte gehandelt und viel höhere Werte, wenn der Roboter handeln kann (.50 bis meistens 3,00 Pips). Mit anderen Worten, die meisten, wenn nicht alle der 30 PET Trades waren nicht meine. 29. Oktober 2011. Im lernen Excel und wird es verwenden, um die verschiedenen Spalten von Daten in der PDF-Datei von Jacob gesendet hinzuzufügen. Ich vermute, die Summen werden korrekt sein, aber Id wie Excel zu lernen sowieso. Diese und die oben genannten Erfahrungen mit Investtech sind gute Gründe, um das Programm zu lernen. 30. Oktober 2011. Angehängte ist eine separate WORD-Datei mit den sechsundzwanzig verdächtigen Transaktionen mit dem Ergebnis der 27K Verlust. Dies wurde ebenfalls an Investtech geschickt. Ebenfalls beigefügt ist die neuere PDF-Datei von Jacob bei Investtech mit meinen Handelsdaten gesendet. Diese Datei scheint intakt zu sein. 1. November 2011. Erhielt eine E-Mail von Jacob bei Investtech unter Angabe der Datei, die am 30. Oktober 2011 gesendet wurde und die 26 Transaktionen erhalten hatten, und dass es untersucht werden würde. Beschwerde12: Investtechfx hat es versäumt, kritische Informationen bereitzustellen, insbesondere die Kontaktinformationen der Versicherungsgesellschaft, die sie angeblich für die Prüfung von Berufen einsetzen. 12. November 2011. Sent InvesttechJacob eine E-Mail-Angabe Ich habe nichts von ihnen gehört, obwohl sie die E-Mail über die 26 Transaktionen vor zwei Wochen. In dieser E-Mail habe ich auch den Namen und die Kontaktinformationen der Versicherungsgesellschaft angefordert Jacob verwies auf den einen, der angeblich fehlerhafte Geschäfte untersuchen will. Ich möchte dieses Unternehmen und seine Beziehung zu Investtech weiter untersuchen. 18. November 2011. Empfangen zwei E-Mails von Jacob bei Investtechfx, ein, dass die sechsundzwanzig Trades untersucht wurden und bestätigt, dass sie von meinem Computer gemacht wurden. Die andere E-Mail angefordert Ich entfernen negative Bewertungen auf einer Internet-Seite. 19. November 2011. Ich schickte als Antwort die folgende E-Mail und beendete so meine Kommunikation mit Investtechfx, bis die oben genannten bei den entsprechenden rechtlichen, kriminellen, staatlichen und anderen Agenturen eingereicht wurde. Jacob, ich sehe keinen Grund, die Kommunikation fortzusetzen. Dieses Datenprotokoll, das Sie gesendet haben, enthält viele Trades, die gemacht wurden, wenn mein Computer ausgeschaltet war, wie an anderer Stelle dokumentiert. Ein Handel in der ersten Gruppe von Trades wurde am Samstag (08062011. Kein Trades kann in einem geschlossenen Markt gemacht werden.). Sie scheinen eine beträchtliche Kühnheit zu haben. Die IP-Adresse in Ihrem Datenprotokoll, die mit dem Handel verbunden ist, nach meinem ISP, ist nicht meine. (Ihre zugehörige IP-Adresse für meine Kontonummer ist 70.181.153.149.Im wirklichen Leben beginnen meine IPs mit entweder 68. 6. oder 192. abhängig davon, ob der Router oder der ISP sie zuweist.). Meine größte Beschwerde gegen Investtechfx ist, dass Sie nicht schließen konnte mein Konto am 8. September 2011, wenn ich angerufen und sprach mit Kevin Chan, als er mein Eigenkapital (tatsächliche Bargeld in meinem Konto) angegeben war 35K. Ich bin auch ziemlich bestürzt, dass Sie denken, dass die Schließung Floating PL Trades verändert das Eigenkapital. Eigenkapital ist die Zahl, die den tatsächlichen Saldo (Cash), unter Berücksichtigung aller offenen Trades, profitabel oder nicht reflektiert. Closing offene Trades senkt die Balance, die das gleiche wie das Eigenkapital wird, wenn alle offenen Trades geschlossen sind. Dies war der Fall mit MT4 seit Tag eines meiner Trading. Nur einmal in meinem 14 Monate Handel mit Investtech tat meine Equity Dip auf 19K, und das zurück auf 25K innerhalb eines Monats zurück, da das Eigenkapital nicht so viel schwankt, wenn Geschäfte täglich (mit dem Roboter) geschlossen sind oder sind minimal in Anzahl Wie wenn ich manuell gehandelt). Sie haben konsequent manipuliert, manövriert und vermieden das Senden von angeforderten Geld, mit falschen Gründen (VIP-Mitglied), und nun offensichtlich Betrug. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Schelmerei erlebt. Sie werden von anderen Parteien über unsere Erfahrungen hören. Keine Notwendigkeit zu kommentieren. Ich denke, wir sind mit diesem Teil unserer Interaktion fertig. Letzte Aktualisierung: 11192011 Steve Griggs 210 S. Juniper St. 205 Escondido, CA 92025 USA 760.746.8355 sgriggscox. net (Investtechfx wurde auch in einer Zivilklage der CFTC verklagt.) Nach oben: Commodity Futures Trading Commision vs. Investtechfx technologies, Inc.) (Investtechfx wird als SCAM von forexpeacearmy eingestuft) InvestTechFX InvestTechFX Review Die jüngsten Forex-Broker Forex-Handel trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie sich im Handel Devisenhandel, wenden Sie sich bitte vertraut mit seinen Besonderheiten und alle damit verbundenen Risiken. Alle Informationen zu ForexBrokerz werden nur zur allgemeinen Information veröffentlicht. Wir geben keine Garantie für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen. 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CityIndex Review Besuchen Sie Website Haben mit dem Makler für eine Weile, aber es war nicht, bis ich begann, viel mehr zu handeln und erfahren Sie mehr über Forex und Broker, die ich begonnen habe, einige sehr merkwürdige Dinge bemerken. Zuerst von allen, bevor ich fortfahre, habe ich herausgefunden, daß dieser Vermittler ein Market Maker ist und nachdem er ihre Bedingungen und Bedingungen genauer gelesen hat, kann dieses deutlich gesehen werden. Zu schlecht ich wusste nie über dieses frühere, aber ich würde jedermann empfehlen, die TCs im Detail zu lesen. Jedenfalls, vor kurzem bemerkte ich einige sehr seltsame Tätigkeit. Auf dem CityIndex MT4 Live-Konto und dem CityIndex Live webbasierten Handelssystem (Advantage Web) gab es einen massiven Preisunterschied. Es war weit über 20 Pips auf mehr als einem Paar. Ich verstehe einen Preisunterschied zwischen verschiedenen Brokern und wie die Preise durch den Broker geändert werden, so dass sie Gewinn machen und Ihr Geld nehmen, aber das war ein interner Preisunterschied. Sie hatten einen Preis auf ihre MT4 aber einen anderen Preis (mehr als 20 Pip) auf ihrer Web-basierten Handelsplattform. Nach der E-Mail mit Screenshots wurde mir gesagt, dass es auf IT eskaliert wird und sie lassen mich wissen (noch keine Antwort). Lucky für mich hatte ich meine Bestellung bei einem Gewinn geschlossen, aber ich wäre sehr interessiert zu sehen, was passiert wäre, weil auf MT4 hätte es einen Verlust gezeigt, aber es war ein Gewinn auf ihrem Web-basierten Trading-Terminal. Auf jeden Fall, seien Sie vorsichtig von diesen Jungs. 2015-03-29 1Star Cant sagen, Ive hatte viel Mühe. Ive machte anständigen Gewinn mit diesem Makler aber ich habe vor kurzem ein großes Problem mit ihren MT4-Daten bemerkt. Es gab einen Tag vor kurzem, wo es eine Spitze auf EUR-Paaren zur Oberseite aber dieses spik nicht auf ihrer MT4 Plattform geschah. Ich weiß das, weil ich einen anderen Broker MT4 als auch verwenden und die Spitze war da. Nicht nur, wo sie anders als andere Broker, aber sie hatten ein anderes Diagramm auf ihre eigene interne Online-Handelsplattform, wo die Spike auftreten. So zeigen sie zwei verschiedene Arten von Daten, 1 auf MT4 ist anders als ihre Online-Handelsplattform. Eine andere Sache, die ich bemerkt habe, ist, dass ihre Zeiten sind off auf MT4. Noch einmal Vergleich mit einem anderen Makler, bemerkte ich, dass, obwohl es zum Beispiel 7 Uhr auf einer Kerze sagte, war es weg von etwa 1 Stunde. Dies geschah oft. Es ist möglich, dass sie ihre Systeme kontrollieren, um die Händler absichtlich zu stoppen. Andere dann, dass seine eine Schande, weil Spreads und Leverage sind gut.