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Blog ini mendiskusikan ttg Ekonometrika. Kajian ttg dg Regresi Linier, Regresi Nicht-Linier, Zeitreihe, VAR, VECM, Persamaan Simultan dan Panel Daten. Alat Yang Digunakan EVIEWS, STATA, SPSS, dan MATLAB. Schätzer adalah OLS, 2SLS, 3SLS, Maximum Likelihood (ML), Begrenzte Informationen Maximale Wahrscheinlichkeit (LIML), Full Information Maximum Likelihood (FIML) Dan Generalisierte Methode der Momente (GMM). Termasuk juga Gauss-Newton, Newton Raphson, Genetischer Algorithmus, Levenberg8211Marquardt, Dan BHHH-Algorithmus. Selasa, 31 Maret 2009 Asumsi Modell regresi klasik (dengan Schätzer OLS) adalah tidak ada korelasi seriellen Antar-Fehler. Konsekuensi adanya korelasi serial adalah: 183 linear unbestimmt, konsistent als asymptotisch normal verteilt, 183 tidak lagi effizient (tidak varians minimum tdk BLAU). Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visuelle maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch8211Godfrey (BG) Test LM Test. Herunterladen materi lebih lengkap pada Pengujian Autokorelasi. Forum-Mitarbeiter anzeigen Diskussionsforen Plaudern Sie über diese Person mit anderen Nutzern im IMDb Diskussionsforum für Diskusi Ekonometrika Filmographie (4) Besuchen Sie unseren Sponsor 20 komentar: saya ingin tanya. Bagaimana cara mengatasi autokorelasi jika pada grundstück ACF terdapat 2 lag pertama yang keluar. Saya mencoba dengan mengestimasi ulang Modell dengan mengikutkan Proses AR (1). Namun hasilnya masih berkorelasi. Bisakah dengan AR (2). Atau ada cara lain DK, Ya bisa dicoba dengan lag ar (2) atau kombinasi ar (2) dan ar (1). Mas kalo cara pakai von cochrane-orcutt von eviews 5.0 gimana yah. Terima kasih sebelumnya. Perlu tranformasi dahulu (Cochrane-orcutt-Schätzung). Baru kemudian gunakan OLS dengan Eansichten. mas menyambung jawaban diatas, Saya mau nanya nh, transformasi Yang dilakukan menggunakan (Cochrane-Orcutt Schätzung) itu kita membuat OBJEK seperti contoh variabelnya adalah x dan y, benarkah transformasinya Menjadi X1nilai koefisien Dari Rest (-1) dikalikan dengan x (-1) . Lalu buat objek baru xnewx-x1. Pertanyaan Saya Yang Kedua adalah bagaimana menggunakan AR (1) Pada penyembuhan otokorelasi lihat schritt2 nya di: economics. aboutlibraryglossarybldef-cochrane-Orcutt-estimation. htm pak, kalo Saya pake metode logit, apakah hasilnya Perlu di robust salam kenal pak .. Saya agak Bingung dengan penyembuhan autokorelasidan heteroskedastisitas menggunakan persamaan ECM..persamaan saya DIHSG2: aoa1DINFa2DKa3DINT2 ket. IHSG2 INT2 perbedaan kedua. mohon pencerahannya ya pak. terima kasih mas mau nanya bagaimana Langkah-Langkah melakukan LM Test dengan SPSS 17.0 mohon jawabannya terima kasih pak, mau bertanya tentang interpretasi AR (1) terima kasih pak Es gibt viele weitere Rohstoffe Tipps online verfügbar. Sie müssen fortsetzen, so viel über Handelswaren online zu erforschen, bevor Sie anfangen und sich an Papierhandel zuerst erinnern, bevor Sie anfangen, Geschäfte mit realem Geld zu setzen. Spot-Markt bezieht sich auf den Handel, die stattfindet auf der Stelle. Spot-Handel kann für größere Mengen gehandelt werden. Spot Handel bedeutet Kauf oder Verkauf von Waren für die sofortige Lieferung. Es wird als Spot-Handel bekannt, da Spot-Geschäfte auf quotSpotquot abgewickelt werden, das dem Futures-Handel entgegengesetzt ist, in dem die Kontrakte zukünftig abgewickelt werden. Epic Research ist ein führender Finanzdienstleister mit Präsenz in indischen und anderen globalen Kapitalmärkten. 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Kami akan menempatkan Link zu diesem Blog TUKAR LINK (EXCHANGE LINKS) Lihat profil lengkapkuFree Software für Ökonometrie und Ökonomie (In Bearbeitung - Kommentare zu jcb dot ie) Im Laufe der Jahre habe ich viele Menschen, die von Zeit zu Zeit Probleme haben Zugang zu kommerziellen Software. Die betreffende Software kann nur auf einem Unternehmens - oder College-Netzwerk verfügbar sein, auf das nur von einem Büro oder einem Netzwerk-PC aus zugegriffen werden kann und nicht von einem Heim-PC oder Laptop. Die Schüler können überzeugt werden, einige empirische Arbeit zu Hause zu tun, aber dies ist nicht machbar, wenn sie nur Zugang zu relevanter Software auf dem College-Netzwerk haben. Ein Benutzer kann Zugang zu einer aktualisierten Version einiger Software benötigen, aber dies ist möglicherweise nicht machbar, wenn die Software einer Form einer Evaluierung durch eine IT-Abteilung unterzogen werden muss, bevor sie im Firmen - oder Studentennetzwerk zur Verfügung gestellt wird. Angesichts des Preises der kommerziellen Software kann man nicht erwarten, dass Mitarbeiter oder Studenten solche kommerzielle Software aus ihren eigenen Taschen kaufen. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung freier Software. Freie Software ist Software, die uneingeschränkt genutzt, untersucht und modifiziert werden kann. Sie kann im ursprünglichen oder geänderten Format kostenlos kopiert und umverteilt werden, sofern auch die Empfänger des weiterverteilten Formulars diese Rechte besitzen. Grundsätzlich muss ein vollständiger Quellcode für das ursprüngliche oder geänderte Formular zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht es, die Arbeit anderer aufzubauen und auszudehnen, ohne von den Grundlagen ausgehen zu müssen. Im Bereich der Statistik wird viel empirische Forschung in neue Methoden in R durchgeführt und es ist wahrscheinlich, dass diese R wird mehr und mehr in der Ökonometrie eingesetzt werden. Zum Beispiel hat Chris Sims auf eine R-Version seiner VarTools in seiner eigenen Forschung umgestellt. Ich habe freie Software seit vielen Jahren verwendet. Es ist oft einfacher zu verwenden (z. B. gretl) und manchmal mehr up to date als kommerzielle Software. Manchmal enthält es Einrichtungen, die nicht allgemein in kommerzieller Software (z. B. jMulti) verfügbar sind. Dieser Hinweis beschreibt die wichtigsten Elemente der freien Software, die ich im Laufe der Jahre verwendet habe. Es ist eine persönliche Liste und deckt nur einen kleinen Teil dieser Software. Während der Schwerpunkt liegt hier auf Software für Microsoft Windows-Versionen sind auch für Linux und für Apple Mac. Eine umfangreiche Liste von kostenloser und kommerzieller Software finden Sie unter feweb. vu. nleconometriclinkssoftware. html und in den AEA Resources for Economists im Internet. Die Software, die im folgenden Index aufgelistet wird, deckt die meisten Anwendungen ab, die ein Ökonomist oder ein Ökonom erfordern könnte. Die Beschreibungen, die folgen, sind eine Mischung meiner eigenen Anmerkungen und Auszüge, die von den Beschreibungen der Software genommen werden, die vom Netz genommen wird. Index für freie Software für Ökonometriker. Gretl ist ein einfach zu bedienendes ökonometrisches Paket. Es ist ein ideales Paket für elementare bis intermediäre Ökonometrie. R ist ein sehr umfangreiches statistisches Paket. JMulti umfasst verschiedene univariate und multivariate Zeitreihenanalyse .. Octave ist eine kostenlose Version von Matlab. Scilab ist funktionell ähnlich Matlab mit einer umfassenden Ökonometrie Toolbox. Maxima ist ein Computer Algebra System. Libreoffice (OpenOffice) ist eine Office-Suite. LaTeX ist ein Einstellprogramm für die Erstellung von Büchern, Zeitungen etc. mit mathematischen und technischen Inhalten. 1. Herunterladen und Installieren von gretl (GNU Regression und ökonometrische Zeitreihen-Bibliothek) Erhalten Gretl: Zitieren von gretl. sourceforge. net. Gretl ist ein plattformübergreifendes Softwarepaket für die ökonometrische Analyse, geschrieben in der Programmiersprache C. Es ist freie, Open-Source-Software. Sie können sie neu verteilen und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License (GPL) ändern, wie sie von der Free Software Foundation veröffentlicht wird. Eine Windows-Version kann heruntergeladen werden, indem Sie gretl für Windows in der Liste auf der linken Seite der Homepage auswählen. Es gibt zwei Versionen der installierten Programme gretl-1.9.5.exe und gretlinstall. exe. Die erste davon ist die neueste Version 8220stable8221. Die zweite ist die neueste Entwicklung Schnappschuss, die einige Updates und Bug-Fixes enthalten, kann aber einige neue Bugs. Ich verwende die zweite Version und Update gelegentlich. Ich halte die vorherige Version, falls ich wiederherstellen muss, aber das war nicht nötig. Ein Benutzerhandbuch und ein Referenzhandbuch sind im Download enthalten oder können separat von der Website heruntergeladen werden. Installieren von gretl: Die Installation ist einfach. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen. Sie können die vorgeschlagenen Vorgaben akzeptieren. Weitere gretl-Ressourcen: Die gretl-Website enthält Versionen der jahreszeitlichen Anpassungsprogramme X12-ARIMA und TRAMOSEATS, die innerhalb von gretl aufgerufen werden können und ihre Ausgabe im gretl-Format speichern können. Die Website enthält außerdem Datensätze und Skriptdateien für Wooldridge, Introductory Econometrics Marjon Verbeek8217s Leitfaden zur modernen Ökonometrie Lee Adkins gretl Seite, learneconometricsgretl. html enthält einen herunterladbaren Leitfaden für die Verwendung von gretl mit (unter Verwendung von gretl für Grundsätze der Econometrics, 3. Auflage) und weitere nützliche Links. Es gibt eine gretl Wiki-Website bei gretlwiki. econ. univpm. itwikiindex. phpMainPage. Dies enthält auch einige nützliche Links 2 Verwenden von Gretl Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, gretl verwenden Verwenden der Programme grafische Benutzeroberfläche (GUI) 8211 Dies ist ähnlich wie viele andere Windows-Programme, wo Sie mit der Maus und Maus klicken, um verschiedene Aktionen aus dem Drop wählen - Untermenüs. Wie Sie sehen werden die meisten Menüs sind selbsterklärend. Für den Augenblick, um die GUI einfach doppelklicken Sie auf das gretl-Symbol, dass das Installationsprogramm, dass die auf Ihrem Desktop installiert. Verwenden von gretl scripts 8211 Alle diese Menüpunkte können durch die Ausgabe von Befehlen in der Programmiersprache gretl (Script) ergänzt werden. Diese Befehle können in einer Datei gespeichert werden und der Satz von Anweisungen in der Datei kann aus der gespeicherten Datei erneut ausgeführt werden. (In einigen Organisationen kann die interne Revision (oder das Management) darauf bestehen, dass eine Aufzeichnung der ökonometrischen Analyse für die Replikation aufrechterhalten wird, es sei denn, die Arbeit ist von sehr einfacher Art, nur so kann sichergestellt werden, dass eine Analyse repliziert werden kann GUI und Scripting 8211 Wenn Sie Gretl aus der GUI ausführen, hat es die Möglichkeit, die Menüoptionen und Optionen, die Sie als Skriptdatei zu speichern. Sie können dann verwenden und möglich zu erweitern und zu ändern, dass Skript-Datei als Grundlage für weitere Analysen. Wenn Sie Starten Sie die GUI das Fenster unten wird angezeigt. In der Arbeit durch ein ökonometrisches Projekt empfehle ich, dass Sie ein bestimmtes Verzeichnis oder Unterverzeichnis für das Projekt (C: Usersfrainjgretlintroduction ).Ich kann angeben, dass Verzeichnis als Arbeitsverzeichnis mit demFileWorking Directory Menüpunkt wie in Die folgende Abbildung In diesem Verzeichnis habe ich eine Excel-Datei denmark. xls, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. Der Datensatz ist ein Rechteck mit Beobachtungen in Zeilen und Serien in Spalten. Fehlende Daten können durch leere Zellen dargestellt werden, durch NA oder Mehrere andere Optionen. (Siehe user8217 guide). Die Daten werden aus Excel mit den Menüpunkten FileOpen DataImportExcel und Auswahl der entsprechenden Datei importiert. Gretl wird versuchen, verschiedene Funktionen der Datei zu bestimmen und wird Sie bitten, diese Funktionen zu bestätigen. (Das macht es in der Regel gut). Im gegenwärtigen Fall bestimmt sie, dass die Daten Zeitreihen sind und kennzeichnet die Beobachtungen mit dem richtigen Datum. Die Daten werden nun am Gretl Workplace eingetragen. Gretl kann Daten aus einer Vielzahl von anderen Programmen importieren Klartext-Dateien (ASCII) 8211 Diese können mit Hilfe von gretls FileOpenData Import ASCII importiert werden. Oder den Befehl import script. Einzelheiten darüber, was gretl von solchen Dateien erwartet, finden Sie in Abschnitt 4.4. Der Benutzer8217-Anleitung. Dateien mit Comma-Separated Values ​​(CSV) 8211 Diese können mit gretls FileOpen DataImport CSV importiert werden. Oder den Befehl import script. Siehe auch Abschnitt 4.4. Kalkulationstabellen: MS Excel, Gnumeric und Open Document (ODS) 8211 Diese sind auch mit gretls FileOpen DataImport Menü gebracht. Die Anforderungen für diese Dateien finden Sie in Abschnitt 4.4. Der user8217s manuellen Stata-Dateien (.dta). SPSS-Datendateien (.sav). Eviews workfiles (.wf1) JMulTi-Dateien Gretl kann auch über seine Datenbankroutinen auf Rats 4 und GiveWin zugreifen. Gelegentlich können Eigentümer von proprietärer Software Änderungen an ihren nativen Datenformaten vornehmen und es ist möglich, dass die gretl-Routinen möglicherweise nicht mit den neuesten Versionen dieser Formate arbeiten. Gretl hat sein eigenes natives Datenformat und es ist möglich, alle oder eine Auswahl zu speichern Unserer Daten in diesem Format mit dem Menüpunkt FileSave Data. Er kann dann direkt aus dem Menüpunkt File Open DataUser File geladen werden. Untersuchen Sie die Menüpunkte zeigt die Vielfalt der Arbeit, die in gretl abgeschlossen werden kann. Der folgende Graph und seine Annotationen wurden in zwei Schritten hergestellt. Ein Basisgraph, der die beiden Serien enthält, wurde mit dem Menüpunkt ViewGraph erzeugt, der VariablesTime Series Plot ausgewählt wurde und die beiden zu charakterisierenden Variablen wählte. Dies erzeugt keinen sehr informativen Graphen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken, wird ein Kontextfenster geöffnet. Wählen Sie das Bearbeitungsobjekt, um ein Registerkartenoptionsfeld aufzurufen. Wählen Sie zuerst die Linie und ändern Sie die Achse für Zeile 2 LYR auf die rechte Achse. Als nächstes wählen Sie die Haupt-, x-Achse, y1-Achse und y2-Achse, um dem Diagramm weitere Etiketten hinzuzufügen. Beachten Sie, dass verschiedene andere Optionen zur Verfügung stehen. Es gibt kein Problem zu versuchen, diese zu sehen, wie Sie auf. Sie können die Optionen im Kontextfenster verwenden, um die Grafik in verschiedenen Formaten zu speichern. Ein ausgezeichnetes Benutzerhandbuch und ein Handbuch werden auf der Festplatte durch das Installationsprogramm installiert. Diese sind auch auf der Gretl-Website verfügbar R ist ein umfassendes statistisches Paket. Base R-Paket steht zum Download unter r-project. org zur Verfügung. Sie erhalten einen schnelleren Download, wenn Sie eine nahe gelegene Spiegel-Website wählen. Führen Sie zum Installieren von Basic R einfach das Installationsprogramm aus. Wenn Sie in 64-Bit-Fenstern arbeiten, können Sie die Versionen von 64-Bit - und 32-Bitversionen installieren. Wenn Sie R-Pakete in Windows 7 installieren (oder aktualisieren), starten Sie R als Administrator (Rechtsklick auf R-Symbol auf dem Desktop und wählen Sie als Administrator ausführen). Die Pakete können dann innerhalb von R. installiert oder aktualisiert werden. Viele moderne statistische Techniken werden in R verfügbar, lange bevor sie in kommerziellen Paketen verfügbar sind. Das System ist offen, soweit der Quellcode für alle Routinen auf CRAN verfügbar ist (Comprehensive R Archive Network). Derzeit besteht das System aus einem Basispaket und über 3000 Ergänzungspaketen. Um eine Vorstellung von der Reichweite von R für die Ökonometrie zu erhalten, könnte man sich die CRAN-Aufgabenansichten für Ökonometrie anschauen. Zeitfolgen. Finanzen. Und Sozialwissenschaften. Verschiedene andere Aufgabenansichten, die bei cran. r-project. org verfügbar sind, zeigen andere Bereiche an, die für Ökonomen und Ökonometriker von Interesse sein können. Einer der Gründe, warum ich R benutze, weil es leichter ist, die harten Sachen in R. zu tun. Wahrscheinlich ist es wahr, zu sagen, daß, bis man sich an R gewöhnt, es schwerer ist, die leichteren Dinge in R. zu tun , Empfehle R einem erfahrenen Ökonomen, der eine Routine oder eine Variante einer bestehenden Routine verwenden möchte, die in einem Standardpaket nicht leicht verfügbar ist. Es wäre auch nützlich für jeden, der ein tieferes Verständnis für eine bestimmte Routine zu erlangen wünschte oder einen Aspekt eines Prozesses kontrollieren wollte. Jedermann, das ich kenne, das die steile Lernkurve von R beherrscht, findet es bequem, für gewöhnliche Aufgaben zu verwenden. Wenn Sie L lernen möchten, können Sie beginnen, indem Sie durch eine Einführung zu R lesen. Sie können die Liste der beigefügten Dokumentation auf cran. r-project. org durchsuchen. 8220Econometrics in R8221 von Grant Farnsworth (PDF) ist eine Einführung in R for Econometrics. Es gibt eine Liste der Bücher (110 zu diesem Zeitpunkt) auf R auf r-project. org. Von besonderem Interesse für die Ökonometrie sind David Ruppert. Statistik und Datenanalyse für Financial Engineering. Verwenden Sie R Springer, 2010. ISBN: 978-1-4419-7786-1. Paul S. P. Cowpertwait und Andrew Metcalfe. Einführungsreihenfolge mit R. Springer in der Statistik. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-88697-8. Giovanni Petris, Sonia Petrone und Patriza Campagnoli. Dynamische Linearmodelle mit R. Verwendung R. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-77237-0. Bernhard Pfaff. Analyse von integrierten und kointegrierten Zeitreihen mit R, Zweite Auflage. Springer, New York, 2. Auflage, 2008. ISBN 978-0-387-75966-1. Jonathan D. Cryer und Kung-Sik Chan. Zeitreihenanalyse mit Anwendungen in R. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-75958-6. Hrishikesh D. Vinod. Hands-on-Intermediate Econometrics mit R: Vorlagen für die Erweiterung von Dutzenden von praktischen Beispielen. World Scientific, Hackensack, NJ, 2008. Christian Kleiber und Achim Zeileis. Angewandte Ökonometrie mit R. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-77316-2. Robert H. Shumway und David S. Stoffer. Zeitreihenanalyse und ihre Anwendungen mit R-Beispielen. Springer, New York, 2006. ISBN 978-0-387-29317-2 (neue Ausgabe jetzt verfügbar) Es gibt auch einige allgemeine Einführungstexte auf R in der gleichen Quelle aufgelistet. Es gibt eine standardisierte Dokumentation, die jedes Paket begleitet. Viele der beigefügten Pakete haben begleitende Vignetten, die die Theorie beschreiben, die dem Paket zugrunde liegt, und geben Beispiele für die Verwendung des Pakets. Wenn Sie R verwenden, müssen Sie einen Programmscript-Editor verwenden, um Ihre Programmecript-Dateien zu schreiben. In der Basis-R-Fenster-GUI (grafische Benutzeroberfläche) ist ein einfacher Editor enthalten. Sobald Sie anfangen, mehr fortgeschrittene Arbeit zu tun, benötigen Sie eine bessere Entwicklungsumgebung. Mehrere sind im Moment verfügbar. Derzeit benutze ich RStudio und empfehle es sehr. Das Einstiegsbild von RStudio ist unten abgebildet. Alternative R-Entwicklungsumgebungen umfassen Emacs. Meine empfohlene Website für Emacs für Windows ist, dass von Vincent Goulet gepflegt. Er verteilt eine Version von Emacs, die Unterstützung für R, LaTeX, Octave und einige andere Zusätze enthält. Ich würde nicht empfehlen Emacs zu einem neuen Benutzer von R, da es ein wenig anders als die üblichen Windows-Programme ist. Tinn-R ist eine beliebte Entwicklung für R, die ich in der Vergangenheit verwendet habe. Einige Leute mögen es Rcmdr ist eine Plattform-unabhängige Basis-Statistik-GUI (grafische Benutzeroberfläche) für R, die durch eine Vielzahl von Plug-Ins erweitert wurde. Mehrere andere Programm-Entwicklungs-Schnittstellen für R sind beschrieben in sciviews. orgrgui. Meine aktuelle Empfehlung wäre, mit dem einfachen GUI in Basis R beginnen und zu RStudio. Für jeden bestimmten Benutzer kann die Palette von Paketen, die er erfordern kann, von denen verschieden sein, die erforderlich sein können, und die Methoden der Implementierung können unterschiedlich sein. Wenn Sie einen R-Benutzer in Ihrer Organisation finden, kann er in der Lage sein, Ihnen zu beraten, was in Ihrem Fall am besten ist. Es dauerte eine lange Zeit, um sich an R zu gewöhnen, aber die Investition hat sich gelohnt. Jmulti ist ein GUI-basiertes Programm für die ökonometrische Analyse von univariaten und multivariaten Zeitreihen. Es bietet einfachen Zugang zu einer begrenzten Anzahl von Prozeduren, die in anderen Paketen schwierig umzusetzen sind. Das Programm kann von jmulti. de heruntergeladen werden. Das Programm basiert erfordert Java 1.6 oder höher. Wenn Sie installieren, bezahlen Sie besondere Anweisungen, um die Installationsanweisungen auf der Website. Entsprechend der Website können die Programmeinrichtungen wie folgt zusammengefasst werden: Initialanalyse verschiedene Werkzeuge für das Erstellen, Transformieren, Bearbeiten von Zeitreihen Einheiten Wurzeltests: ADF, HEGY (vierteljährlich, monatlich), Schmidt-Phillips, KPSS, Einheit Wurzeltest mit Strukturbruch Kointegration Tests: Johansen Kointegrationstest mit Ansprechflächen, Saikkonen amp Ltkepohl Testkernel Dichte Schätzung Spektraldichte Plots Crossplots Autokorrelationsanalyse VAR (auch für univariate Modellierung nutzbar) VAR Modellierung (mit beliebigen deterministicexogenen Variablen) Teilmengenmodell Schätzausgabe in Matrixform Automatisches Modell Auswahl (verschiedene Strategien basieren auf Informationen, Kriterien) Residuenanalyse mit Tests für nicht-Normalität, Autokorrelation, ARCH, Spektrum, Kern-Dichte, Autokorrelation Plots, Kreuzkorrelations GARCH Analyse für Rest - Impulse Responses mit Bootstrap-Konfidenzintervall auch für akkumulierten Antworten, orthogonal und Prognosefehler Versionen Prognosefehler Variance Zersetzungs Prognose, auch Niveaus von 1. Unterschiede, asymptotisch Konfidenzintervall für die Ebenen-Kausalitätstests Stabilitätsanalyse: Bootstrapping Chow-Tests, rekursive Parameter, rekursive Residuen, CUSUM Test SVAR Modellierung: aB-Modell, Blanchard-Qua Modell mit Bootstrap Standardfehler SVAR Prognosefehlervarianz Zerlegung SVAR Impulsreaktionen mit bootstrapierten Konfidenzintervallen VECM - Modellierung (mit beliebigen deterministicexogenen Variablen) Einschränkungen des Kointegrationsraumes, Waldtest für Beta - Einschränkungen Johansen, Two Stage, S2S Schätzverfahren EC - Term kann ganz oder teilweise vorgegebene Subset - Matrixform automatische Modellauswahl (verschiedene Strategien basieren auf Informationen, Kriterien) Residuenanalyse mit Tests für nonnormality, Autokorrelation, ARCH, Spektrum, Kern-Dichte, Autokorrelation Plots, Kreuzkorrelationsimpulsantworten mit Bootstrap-Konfidenzintervall auch für akkumulierten Antworten, orthogonal und Prognosefehler Versionen Prognose Fehleranalyse, rekursive Parameter, rekursive Eigenwerte SVEC Modellierung mit bootstrapierten Standardfehlern SVEC Prognosefehler Abweichung Zersetzung SVEC Impulsreaktionen mit bootstrapierten Konfidenzintervallen GARCH Analyse Univariate ARCH, GARCH, T-GARCH-Schätzung mit unterschiedlichen Fehlerverteilungen Restanalyse für ARCH-Residuen mit robustifiziertem Test für keine verbleibenden ARCH (S. Lundbergh, T. Teraesvirta), Planking des Varianzprozesses, Kerndichte für Residuen multivariate GARCH (1,1) Schätzung, Restanalyse, Darstellung des Varianzprozesses zusammen mit univariaten Schätzungen, Kerndichte für Residuen Smooth Transition Regression STR Modellspezifikation mit exogenen deterministischen Variablen STR Schätzung Linearität Tests verschiedene Spezifikationstests ohne verbleibenden Nichtlinearitäten, nonnormality, keine Rest serielle Abhängigkeit, Parameter Konstanz verschiedene Plots geschätzte Modellauswahl Nichtparametrische Analyse Verzögerung für univariate Modelle auf lineare und nichtlineare Auswahlkriterien nicht-lineare Schätzung mit konfigurierbaren 3D-Plots Restanalysemodell basiert zu überprüfen Auswahl für Volatilitätsprozess Schätzung der Volatilitätsprozess Residuenanalyse Volatilitätsschätzung Residualdiagramme ARIMA Analyse mit festen Regressoren (univariate) hinken Auswahl für AR und MA-Parameter mit Hannan-Rissanen Verfahren Schätzung mit festen Regressoren Residuenanalyse ARCH Modellierung von Residuen mit festen Regressoren Die Grund prognostiziert Element in Programmen wie GAUSS, Matlab, Ox, Octave und Scilab ist eine Matrix. Man kann sie als Matrixmanipulationssprachen betrachten, in denen die Matrizengleichungen in Lehrbüchern und Papieren leicht in Computeranweisungen übersetzt werden können. Neue Methoden werden oft zuerst in einer dieser Sprachen implementiert. Meiner Meinung nach sind sie viel einfacher zu programmieren als herkömmliche ökonometrische Pakete. Dies wird durch eine Prüfung der Software bestätigt, die in Artikeln des Journal of Applied Econometrics verwendet wird. In 155 Artikeln, die Details der verwendeten Software, in diesem Journal für den Zeitraum 1995 bis 2008 Ohms (2011) berechnet, dass 58 verwendeten Gauss und 17 Matlab. Stata bei 21 war das populärste statistische Paket, ist aber noch weit hinter Gauß. Octave ist ziemlich ähnlich zu Matlab, so dass die meisten Programme sind leicht tragbar zwischen den beiden. Base Matlab Programme werden oft in Octave ohne Änderungen ausgeführt. Octave Version für Windows 3.2.4 kann von octave. sourceforge. net heruntergeladen werden. Wenn ich Octave installiere, folge ich im Allgemeinen der Option, alle Octave-Forge-Toolboxen zu installieren. Diese entsprechen oft verschiedenen Werkzeugkästen in Matlab und bieten zusätzliche Funktionalität, die in Matlab verfügbar ist. Octave Version 3.2.4 kann von gnu. orgsoftwareoctavedownload. html heruntergeladen werden. Verwenden Sie die Windows-Binärdateien von Octave Forge. (Cygwin binaries sind auch vorhanden, aber, wenn Sie mit Cygwin vertraut sind, würde ich sie nicht empfehlen). Ich würde empfehlen, dass Sie Octave in einem Verzeichnis installieren, das keine eingebetteten Leerzeichen hat (zB c: Oktave anstatt c: Programmdateien. Ich installiere auch alle Octave Forge Toolboxen. Dies ist gleichbedeutend mit der Installation einer Menge von Matlab Toolboxen und erhöht die Funktionalität von Das Paket, das einen Bug enthält, der mit verschiedenen Plotting-Funktionen interferiert. Die einfache Lösung ist es, Octave starten und geben Sie den Befehl und beenden Cntrl D. das nächste Mal, wenn Sie starten Octave oct2mat wird nicht geladen und Grafiken werden Arbeit. weitere Details wiki. octave. orgwiki. plOctaveForWindows zu sehen. Ein großer Teil meiner Matlab Eine Einführung für Ökonometrie in Matlab-Noten zu Octave auch anwendbar sind. Die Econometrics Toolbox für MATLAB von James P LeSage mit Octave breit kompatibel ist. ich habe mehrere ausprobiert Routine und sie arbeitete. Michael Creel hat einen Ökonometrie-Text mit Anwendungen in Octave implementiert. Der Test ist als PDF verfügbar und kann von idea. uab. es heruntergeladen werden Die Matlab GUI ist sehr gut und ist weit vor, dass in Octave. Die hier erwähnte Version von Octave enthält den Editor Editor, der zwar funktioniert, aber nicht gut mit Octave integriert ist. (Ab September 2012 ist eine neue Version von Octave (octave-3.6.2-vs2010-setup. exe) vorhanden, die eine vorläufige Version einer neuen Octave-GUI enthält. Wenn Sie dies wünschen, folgen Sie bitte den Anweisungen im Readme-Datei) Eine Implementierung der Linux-GUI für Octave ist verfügbar unter outsch. org20110129qtoctave-0-10-1-for-windows. Ich habe diese Schnittstelle in Linux verwendet und es ist gut. Ich habe auch die emacs Schnittstelle zu Octave, aber das ist für emacs Süchtige. Scilab ist ein Programm mit ähnlicher Funktionalität zu Matlab aber mit einer etwas anderen Syntax. Es kann von scilab. org heruntergeladen werden. Es enthält auch eine ökonometrische Toolbox Lebensmittelhändler, die eine viel erweiterte und aktualisierte Version der LeSage Matlab Toolbox für Scilab angepasst ist. Ich bin überrascht, dass es nicht mehr in Ökonometrie verwendet wird. Maxima ist ein System zur Manipulation von symbolischen und numerischen Ausdrücken, einschließlich Differenzierung, Integration, Taylor-Serie, Laplace-Transformationen, gewöhnlichen Differentialgleichungen, lineare Gleichungssysteme, Polynome und Mengen, Listen, Vektoren und Matrizen , Und Tensoren. Maxima liefert numerische Ergebnisse mit hoher Genauigkeit, indem exakte Fraktionen, beliebige Präzisions-Ganzzahlen und Gleitkommazahlen mit variabler Genauigkeit verwendet werden. Maxima kann Funktionen und Daten in zwei und drei Dimensionen zeichnen. Der Hauptunterschied zwischen Maxima und Standard-Computer-Paketen ist, dass Maxima, wie kommerzielle Programme wie Mathematica und Maple, symbolische Manipulation tun können. Eine einfache Abbildung ist unten angegeben. In Schritt 1 wird das Integral von 1 (1x3) berechnet. Im Schritt 2 wird die Ableitung des Ergebnisses berechnet. In Schritt 3 wird das Ergebnis des vorherigen Schrittes vereinfacht. Im Schritt 4 wird das definitive Integral von 0 bis 1 berechnet. In Schritt 5 wird der numerische Wert dieses Ergebnisses berechnet. Diese Berechnungen wurden mit dem GUI wxmaxima abgeschlossen und erfordern keine große Kenntnis der Maxima selbst. Am einfachsten finden Sie, dass Maxima als Check für Ihre Algebra, Differenzierung, Integration, Lösungen für Differentialgleichungen nützlich ist. Die GUI ist nicht so anspruchsvoll wie die in Mathematica oder Maple, aber es ist ein extrem leistungsfähiges System und sehr nützlich, wenn Sie keinen Zugang zu Mathematica oder Maple haben. Libreoffice (OpenOffice) LibreOffice wurde aus der früheren OpenOffice Suite entwickelt. Derzeit werden die beiden Suiten parallel entwickelt, aber LibreOffice scheint die größeren Ressourcen anzuziehen. Alle Kommentare gelten gleichermaßen für beide Suiten. Beide Pakete sind sehr kompatibel mit Microsoft Office. Wenn Sie ein schwerer Benutzer von Visual Basic für Applikationen sind, können Sie feststellen, dass Ihr Code möglicherweise einige Änderungen benötigen. (Ich verwende nicht Visual Basic für Applikationen und ein nicht vertraut mit Problemen, die auftreten können). Ich habe festgestellt, alle meine Microsoft Office Word und Excel-Dateien wurden vollständig mit LibreOffice austauschbar. Ich habe viele Microsoft. doc bearbeitet. Docx. Xls - und. xlsx-Dateien in LibreOffice öffnen und die Dateien in Microsoft Office erneut öffnen und noch nie Probleme aufgetreten sind. Bei der Vorbereitung von Daten für ökonometrische Pakete finde ich, dass die Einrichtungen in LibreOffice denen in Microsoft Office überlegen sind und ich lieber LibreOffice verwenden möchte. Das Menüsystem in LibreOffice ähnelt dem in Office XP und hat nicht die Art der GUI in den späteren Versionen von Microsoft Office. Einige Leute können dies als einen Vorteil zu betrachten. Die folgende Beschreibung von LibreOffice stammt aus libreoffice. orgfeatures. Was LibreOffice Ihnen bietet Writer ist die Textverarbeitung in LibreOffice. Verwenden Sie es für alles, vom Abbrechen eines schnellen Briefes bis zur Herstellung eines ganzen Buches mit Inhaltsverzeichnissen, eingebetteten Illustrationen, Bibliographien und Diagrammen. Die automatische Vervollständigung, die automatische Formatierung und die automatische Rechtschreibprüfung machen es schwierig, Aufgaben problemlos zu lösen. Writer ist leistungsstark genug, um Desktop-Publishing-Aufgaben wie das Erstellen mehrspaltigen Newsletter und Broschüren anzugehen. Die einzige Grenze ist Ihre Phantasie. Calc zähmt Ihre Zahlen und hilft bei schwierigen Entscheidungen, wenn youre wiegen die Alternativen. Analysieren Sie Ihre Daten mit Calc und verwenden Sie sie, um Ihre endgültige Ausgabe zu präsentieren. Charts und Analysetools helfen Ihnen, Ihre Schlussfolgerungen transparenter zu machen. Ein voll integriertes Hilfesystem erleichtert das Eingeben komplexer Formeln. Add data from external databases such as SQL or Oracle, then sort and filter them to produce statistical analyses. Use the graphing functions to display large number of 2D and 3D graphics from 13 categories, including line, area, bar, pie, X-Y, and net 8211 with the dozens of variations available, youre sure to find one that suits your project. Impress is the fastest and easiest way to create effective multimedia presentations. Stunning animation and sensational special effects help you convince your audience. Create presentations that look even more professional than the standard presentations you commonly see at work. Get your colleagues and bosses attention by creating something a little bit different. Draw lets you build diagrams and sketches from scratch. A picture is worth a thousand words, so why not try something simple with box and line diagrams Or else go further and easily build dynamic 3D illustrations and special effects. Its as simple or as powerful as you want it to be. Base is the database front-end of the LibreOffice suite. With Base, you can seamlessly integrate your existing database structures into the other components of LibreOffice, or create an interface to use and administer your data as a stand-alone application. You can use imported and linked tables and queries from MySQL, PostgreSQL or Microsoft Access and many other data sources, or design your own with Base, to build powerful front-ends with sophisticated forms, reports and views. Support is built-in or easily addable for a very wide range of database products, notably the standardly-provided HSQL, MySQL, Adabas D, Microsoft Access and PostgreSQL. Math is a simple equation editor that lets you lay-out and display your mathematical, chemical, electrical or scientific equations quickly in standard written notation. Even the most-complex calculations can be understandable when displayed correctly. Emc 2 . LibreOffice also comes configured with a PDF file creator, meaning you can distribute documents that youre sure can be opened and read by users of almost any computing device or operating system. If one is working on a less powerful PC one might consider using gnumeric or abiword. gnumeric is a spreadsheet program that can read and write excel files and do many of the calculations that an economist might wish to do with a spreadsheet. In effect many of the statistical functions in gnumeric are more accurate than those in other spreadsheets. abiword is a relatively small word processor. Both of these packages can export files for use in LaTeX. TeX is a computer program used to produce books, papers, lecture slides etc. In was developed by Donald Knuth in the 1970s and 1980s. LaTeX is a set of macros in (extensions to) the TeX language developed by Leslie Lamport. One sets out the structure of the document by listing the parts, chapters, sections, subsections etc. Within each part, section etc. one sets out in plain text and mark-up the content of the part, section etc. LaTeX then does all the formatting for you. (You can of course fine tune the results afterwards but this is often not necessary.) In mathematics, engineering and physics LaTeX has become a de facto standard. Many thousands of books have been published using LaTeX. Many journals in these fields are produced using LaTeX. Many publications in other fields, including economics, are also produced using LaTeX but it has not been as successful in these fields as in more technical fields because LaTeX was primarily designed for mathematics. If you are writing technical material then it is much easier to produce good output with LaTeX than with a word processor. If you have a lot of equations and graphs LaTeX is also quicker than a word processor. Latex can also produce tables of contents, lists of tables and lists of figures. It has a helper program (bibtex) that reads bibliographic material from a separate file and manages citations within the document and produces lists of references. This external file of bibliographic material can be managed by another helper program (Jabref ) and can be extended and used for several documents. The following is a small sample tex file. It is largely self explanatory. Any tex file consists of first a preamble and secondly the content of the document and its structure. The preamble here consists of the single documentclass(article) statement. In general other auxiliary packages will be included here. If you are starting LaTeX I would advise that you get an appropriate preamble from a colleague. Dont worry if you dont understand it all in the beginning. If you have the bandwidth in your internet connection I would recommend the Protext TeX distribution. This is based on the Miktex TeX distribution but is a little easier to install. The install will take at least an hour and perhaps even more. To generate the. tex file you need a text editor. Do not even think of using a word processor. Several text editors have special facilities for editing. tex files. MikTeX installs the editor TeXworks by default. I would have a preference for another editor Texmaker which I think offers more help to a beginner. If a colleague uses another editor and is willing to give some help and advice then you should try his editor. Alternatively if you already use emacs then it has an excellent Tex mode, AucTeX. Loading this file into Texmaker and running TeX produces the pdf file below. There is a good introduction to Latex on en. wikibooks. orgwikiLaTeX. This book is available there in html, pdf and LaTeX source. Further material is listed at tug. orgbegin. html and in the links there. If you going to write technical material in economics then an investment in LaTeX is worthwhile. Lyx is an alternative Graphical interface to LaTeX which can be downloaded from lyx. org . Text Editors I have commented several times on the need to use a text editor rather than a word processor. Notepad the text editor distributed with Windows is particularly primitive and can only edit one file at a time. I use Scite and Notepad. Both programs are very easy to use and are valuable if you have to edit or browse various test files. I should also mention that I use emacs as a text editor. Emacs was originally used in emacs as a programmers editor and has many worthwhile features. Some Windows users may find certain aspect of emacs counter-intuitive. Extended versions of Emacs for MS windows and Mac by Vincent Goulet are recommended. Programming If one has a need for programming there are programming IDEs available at bloodshed. netdevcpp. html (Dev-C) and codeblocks. org (Code::Blocks). I have used these in conjunction with the Gnu Compilers. Kompozer may be downloaded from kompozer. net According to the web site KompoZer is a complete web authoring system that combines web file management and easy-to-use WYSIWYG web page editing. KompoZer is designed to be extremely easy to use, making it ideal for non-technical computer users who want to create an attractive, professional-looking web site without needing to know HTML or web coding. Almost all of my web pages have been edited and set-up with Kompozer or the earlier Nvu .